随机过程考试新.docVIP

3、（10分）某商店顾客的到来服从强度为4人每小时的Poisson过程，已知商店9：00开门，试求：（1）在开门半小时中，无顾客到来的概率； （2）若已知开门半小时中无顾客到来，那么在未来半小时中，仍无顾客到 来的概率。 3、解：设顾客到来过程为{N(t), t=0}，依题意N(t)是参数为?的Poisson过程。 （1）在开门半小时中，无顾客到来的概率为： （2）在开门半小时中无顾客到来可表示为，在未来半小时仍无顾客到来可表示为，从而所求概率为： 5.（10分）设 转移概率矩阵 四、（12分）设在[0, t)时段内乘客到达某售票处的数目为一强度是（人/分）的泊松过程，试求： （1）在5分钟内有10位乘客到达售票处的概率； （2）第10位乘客在5分钟内到达售票处的概率； （3）相邻两乘客到达售票处的平均时间间隔。 解 记泊松过程为 （1） （2）设W10为第10位顾客出现的到达时间 （3）设T是两位顾客到达间隔时间，因参数为λ的泊松过程{N(t), t≥0}的间隔时间序列相互独立同服从参数为λ的指数分布，故两位顾客到达的平均间隔时间E{T}=1/λ. 六、（15分）设一个坛子中装有4个球，它们或是红色的，或是黑色的。从坛子中随机地取出一个球，并换入一个另一种颜色的球，经过次取球置换，令表示第次取球后坛中的黑球数。 （1）是否构成马氏链,是否为齐次的，为什么? （2）试写出其状态空间与一步转移概率矩阵。 解：的参数集为，状态集为，当X(n)的取值确定时，X(n+1)的取值完全由X(n)确定，故为马氏链，（4分） （4分） 与n无关，故为齐次马氏链。 （2分） （2）一步转移概率矩阵为 二、（12分）设随机过程只有两条样本函数 ， 且，，分别求： （1）一维分布函数和； （2）二维分布函数。 解 1) 对任意实数t∈R,有 特别有 ， 故 2） 一、（12分）已知随机过程为随机变量，服从上 的均匀分布。试求： （1）任意两个样本函数，并绘出草图； （2）随机过程的特征函数； （3）随机过程的均值函数，自协方差函数。 解 （1） （2）= = （3）； 2.设顾客以每分钟2人的速率到达，顾客流为泊松流，求：（1）在5分钟内顾客数的平均数；（2）在5分钟内至少有一个顾客到来的概率。 解：设表示内顾客到达的数目，， 故知（1） （2） （5分） 三、（12分）设随机过程，其中为常数，随机变量服从瑞利分布： ，且与相互独立，试求随机过程的均值函数与自协方差函数。 解 四、（14分）设随机过程，其中是常数，与是相互独立的随机变量，服从区间上的均匀分布，服从瑞利分布，其概率密度为 试证明为宽平稳过程。 解：（1） 与无关 （2）. ， 所以 （3） 只与时间间隔有关，所以为宽平稳过程. 七、（15分）设是独立同分布随机变量序列，其分布律为：,（1）试给出的一步转移矩阵，并画出概率转移图；（2）令，计算概率。 解：（1）的一步转移矩阵为转移图为： －1 1 0.4 0.6 0.4 0.6 (2) X(1) X(2) X(3) X(4) 由树杈图可得： ＝＋×2＋×2＋＝0.4048 一．填空题（每空2分，共20分） 1．设随机变量，则的特征函数为。 2．设随机过程 其中是随机变量，具有概率分布列: 则的数学期望为。 3．强度为λ的泊松过程,是对应的时间间隔序列，则随机变量是独立同分布均值为____的指数分布。 4．设是与泊松过程对应的一个等待时间序列，则服从参数为与的______分布。 5．设随机过程 只有两条样本曲线，其中常数，且，，则这个随机过程的状态空间。 6．马氏链，状态空间,记初始概率，绝对概率，步转移概率，则 7．设为马氏链，状态空间，记初始概率，一步转移概率，则 8．在马氏链中，记 ，若，称状态为_常返______。 七、（16分）已知齐次马氏链的状态空间为，状态转移矩阵为 （1）画出概率转移图； （2）求二步转移矩阵及转移概率； （3）此链是否为遍历的，试求其平稳分布。 解 （1） 1/4 1/4 1/2 1/3