计量经济学作业实验4、5.docVIP

作业哦 亲 实验四 序列相关的检验与修正 实验目的 1、理解序列相关的含义后果、 2、学会序列相关的检验与消除方法 实验内容 利用下表资料，试建立我国城乡居民储蓄存款模型，并检验模型的自相关性。 表3 我国城乡居民储蓄存款与GDP统计资料（1978年＝100） 年份存款余额YGDP指数X年份存款余额YGDP指数X1978210.60100.019895146.90271.31979281.00107.619907034.20281.71980399.50116.019919107.00307.61981523.70122.1199211545.40351.41982675.40133.1199314762.39398.81983892.50147.6199421518.80449.319841214.70170.0199529662.25496.519851622.60192.9199638520.84544.119862237.60210.0199746279.80592.019873073.30234.0199853407.47638.219883801.50260.7 一、模型的估计 0、准备工作。建立工作文件，并输入数据。 1、相关图分析 SCAT X Y 相关图表明，GDP指数与居民储蓄存款二者的曲线相关关系较为明显。现将函数初步设定为线性、双对数等不同形式，进而加以比较分析。 2、估计模型，利用LS命令分别建立以下模型 ⑴线性模型： LS Y C X (-6.706) (13.862) ＝0.9100 F＝192.145 S.E＝5030.809 ⑵双对数模型：GENR LNY=LOG(Y) GENR LNX=LOG(X) LS LNY C LNX (-31.604) (64.189) ＝0.9954 F＝4120.223 S.E＝0.1221 3、选择模型 比较以上模型，可见各模型回归系数的符号及数值较为合理。各解释变量及常数项都通过了检验，模型都较为显著。比较各模型的残差分布表。线性模型的残差在较长时期内呈连续递减趋势而后又转为连续递增趋势，残差先呈连续递增趋势而后又转为连续递减趋势，因此，可以初步判断这种函数形式设置是不当的。而且，这个模型的拟合优度也较双对数模型低，所以又可舍弃线性模型。双对数模型具有很高的拟合优度，因而初步选定回归模型为双对数回归模型。 二、模型自相关的检验 1.图示法 其一，残差序列et的变动趋势图。菜单：Quick→Graph→line，在对话框中输入resid；或者用命令操作，直接在命令行输入：line X。 其二，作et-1和et之间的散点图。菜单：Quick→Graph→Scatter，在对话框中输入resid(-1) resid；或者用命令操作，直接在命令行输入：scat resid(-1) resid。 2.DW检验 因为n＝21，k＝1，取显著性水平＝0.05时，查表得＝1.22，＝1.42，而00.7062＝DW，所以存在（正）自相关。 3.LM(BG)检验 在方程窗口中点击View/Residual Test/Series Correlation LM Test，并选择滞后期为2，则会得到如图4-1所示的信息。 图4-1 双对数模型的BG检验 图中，=11.31531，临界概率P=0.0034，因此辅助回归模型是显著的，即存在自相关性。又因为，的回归系数均显著地不为0，说明双对数模型存在一阶和二阶自相关性。 三、自相关的修正 （1）自相关系数ρ的估计 主要的方法有： 根据ρ和DW统计量之间的近似关系，取ρ的估计为：1-DW/2 直接取ρ=1 采用杜宾两步法估计。LS Y C Y(-1) X X(-1)，Y(-1)的系数估计即为ρ的估计 科克伦-奥科特迭代法。首先产生残差序列，命名为e，然后e对其滞后1阶回归（无常数项），LS e e(-1)，e(-1) 的系数估计作为ρ的估计 （2）加入AR项 在LS命令中加上AR(1)和AR(2)，使用迭代估计法估计模型。键入命令： LS LNY C LNX AR(1) AR(2) 则估计结果如图4-2所示。 图4-2 加入AR项的双对数模型估计结果 图4-2表明，调整后模型的DW＝1.6445，n＝19，k＝1，取显著性水平＝0.05时，查表得＝1.18，＝1.40，而1.6445＝DW4－，说明模型不存在一阶自相