08级风险管理结课考试题_考试用.docVIP

 PAGE \* MERGEFORMAT 5 金融风险管理试题 单项选择题 1．风险管理目标可以分为损前管理目标和损后管理目标两种。其中损前管理目标有（ ）。 A．经济合理目标 B．维持生存目标 C．保持经营连续性目标 D．稳定收益目标 2．下列哪一项不属于风险管理的损后管理目标?( ) A．维持生存目标 B．稳定收益目标 C．安全系数目标 D．履行社会责任目标 3．下列哪一项属于风险识别的内容?( ) A．对风险的感知和发现 B．估测出风险造成损失的幅度 C．确定合适的风险管理技术 D．选择处理风险的方案 4．金融风险的识别与分析包括（ ）。 A．分析各种风险暴露 B．拟订行动方案 C．制定适当的策略 D．选取理想的方案 5．金融风险管理策略的选择和管理方案的设计包括（ ）。 A．分析各种风险暴露 B．进行金融风险的衡量和预测 C．分析金融风险的成因和特征 D．制定具体的行动方案 6．下列哪一项属于金融风险管理程序的第一阶段?( ) A．金融风险的识别和管理方案的设计 B．金融风险的分析和管理策略的选择 C．金融风险的识别和管理策略的选择 D．金融风险的识别和分析 7．下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型?( ) A．久期模型 B．cAMEL评级体系 C．重定价模型 D．到期模型 8．利率风险最基本和最常见的表现形式是( )。 A．重定价风险 B．基准风险 C．收益率曲线风险 D．期权风险 9．下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债?( ) A．20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次 B．30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次 C．5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次 D．20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次 10．到期日模型是以( )为分析计算的基础来衡量金融机构利率风险的。 A．历史价值 B．经济价值 C．市场价值 D．账面价值 11．当利率敏感性资产小于利率敏??性负债时，金融机构的重定价缺口为( )。 A．正 B．负 C．0 D．无法确定 12．久期与到期日的关系为：( )。 A．DB≤MB B．DBM B C．DB≥M B D．DB=M B 13．期限为2年，面值为1 000元的零息债券的久期为( )。 A．1.909年 B．1.878年 C．2年 D．2.709年 14．债券的票面利率越大，久期( )。 A．越小 B．越大 C．不变 D．不确定 15．运用久期模型来对你的资产组合进行免疫，当利率变化时，哪个因素不会影响金融机构的净值?( ) A．杠杆修正的久期缺口 B．金融机构的规模 C．利率的变化程度 D．市场条件的变化 16．可以使用以下哪种方法使得修正的久期缺口为零?( ) A．增加资产规模 B．减少DA和增加DL C．减少负债规模 D．增加DA 17．以下贷款中属于循环贷款的是( )。 A．住房抵押贷款 B．信用卡 C．助学贷款 D．汽车贷款 18．以下比率中能够较好地反映企业短期偿债能力的是( )。 A．流动比率 B．速动比率 C．应收账款周转次数 D．现金比率 19．以下比率中直接反映了企业偿还借款利息能力的是( )。