商业银行经营学 创新第4章 现金资产业务.pptVIP

第四章：现金资产业务; 第一节 现金资产的构成;现金资产的构成 ：;第二节 资金头寸的计算与预测;一、资金头寸及相关概念;银行资金头寸的变化取决于银行存贷款资金运动的变化，因此银行对头寸的预测主要是预测存贷款的变化趋势。 表4-1、4-2;存款按稳定性可分为核心存款、易变存款 核心存款线 图4-1 贷款需求的变化 贷款是否按期偿还 新贷款需求;第三节：现金资产管理;;一、现金资产管理的目的 ;* ;三、库存现金的日常管理;后勤保障的条件 一般来说，银行的后勤保障条件越好，每个营业性机构没必要存放太多的现金。 与中央银行发行库的距离、交通条件及发行库的规定。 若商业银行营业网点与中央银行发行库距离较近，交通运输条件好，商业银行可以较少的持有库存现金。 若中央银行发行库的营业时间短、规定的出入库时间和次数较少，商业银行应增加库存现金的储备。 商业银行内部管理 ;银行库存现金规模的确定 库存现金需要量的匡算 存款现金周转时间 农村、城市网点 管理层多少 存款现金支出水平的确定 即期现金支出水平=(前期现金支出水平*保险系数)*历史同期平均发展速度 库存现金需要量=存款现金周转时间*即期现金支出水平;最适送钞量测算(P104) 银行有必要对运送现金的成本收益作一个比较，以决定最适的送钞量。 基本思路：寻找使银行为占用库存现金和运送钞票所花费的费用之和最小化的送钞量。 银行的总成本：T=CQ/2+PA/Q 　 其中，T=总成本； C=现金占有费率、 Q=每次运钞数量、Q/2=平均库存现金量、C.Q/2=库存现金全年平均占用费；A=一定时期内的现金收入(或支出)量、P=每次运钞费用、A/Q=运钞次数；P.A/Q=全年运钞总成本 对以上函数，求总成本 T 为极小值时的运钞数量 Q，即求 T 对 Q 的一阶导数 ;银行保持现金适度量的措施 　1、应将库存现金状况与有关人员的经济利益挂钩。 可将银行网点实际库存状况与适度库存量进行比较，并将现金库存管理好坏与经济利益挂钩。 2、应实现现金出纳业务的规范化操作。 主要尽可能实现对公出纳业务现金收支的规范化操作。 3、要掌握储蓄现金收支规律。 4、解决压低库存现金的技术性问题。 要在压缩现金库存所需增加的成本和所能提高的效益之间进行最优选择。 ;四、存款准备金的管理 存款准备金(deposit reserve) 　　 　　　;2、超额准备金(excess reserve) 在中央银行存款准备金账户中超出了法定存款准备金的那部分存款。 用于支付或清算活动 （一）法定存款准备金的管理 1、管理原则 在规定的时间期限内，银行应尽量通过自身努力满足准备金的限额要求 2、法定准备金计算 ;（1）滞后准备金计算法（非交易性帐户存款） 计算原理：根据前期存款负债的余额确定本期准备金需要量 步骤一：将两周前的7天作为基期 步骤二：确定基期的实际存款余额 步骤三：准备金保持周的准备金余额＝基期的实际存款余额 ×法定存款准备金率;存款余额为80亿;（2）同步准备金计算法（交易性账户存款） 　计算原理：以本期的存款余额为基础，计算本期的准备金需要量。 步骤一：确定两周为一个计算期 步骤二：计算这两周银行交易性账户存款的日平均余额 步骤三：计算准备金的保持期：从本计算周期的第三天起算，到计算周期结束后的第二天为止。 步骤四：???算保持期应上缴存款准备金余额＝法定存款准备金率×存款余额;; 同步准备金计算法管理理主要困难： 不能准确的知道在准备金保持期内前12天的各种往来帐户存款的变化，从而不能准确的预测所需的日平均存款额度。 ;;（二） 超额准备金的管理 1、影响超额准备金需要量的因素 （1）存款波动 与预期存款流出量呈正比 （2）贷款的发放与收回 ;;* ;同业存款的目的： 商业银行之间会开展一些代理业务，商业银行在其代理行保持一定数量的活期存款，主要目的就是为了支付代理行代办业务的手续费。 同业存款需要量的影响因素。 (表4-3） 使用代理行的服务数量和项目。 如果使用代理行服务的数量和项目较多，同业存款的需要量也较多； 代理行的收费标准。 收费标准越高，同业存款的需要量就越大。 可投资余额的收益率。 如果同业存款中可投资余额的收益率较高，同业存款的需要量会少一些。