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课堂练习答案——（第1-3篇） 若银行的资本比率为7.5%,资产盈利率为1.1%,股息发放比率为40%.若银行仅靠内源融资来获取资本,并希望保持原有的资本比率.问未来银行的资产能否以10%的速度增长? 方法一：若以10%的资产增长率,则资本比率(X)为: X= ROA(1-DR)/SG+ROA(1-DR) =[1.1%×(1-40%)÷10%]+[1.1%×(1-40%)] =0.0726 (7.26%) 由此可见,若未来银行资产以10%的速度增长,将使资本比率下降到7.26%,无法实现保持原有资本比率的目标. 某商业银行资产负债表显示，现金为100万元，对企业的贷款为80万元，对企业的长期信贷承诺为200万元， 请问根据这三项数据计算风险资产为多少？ 表内风险资产=100×0%+80×100%=80 表外风险资产=200×50%×100%=100? 全部风险资产=80+100=180 3．某银行总资产为450亿元，资本金为34亿元，资产收益率为1.1%，税后利润中40%用于分红。根据给定的条件进行计算： 如果明年银行预期的资产增长率为12%，那么资产收益率为多少？ 如果银行计划明年的资本与资产的比例要达到8%，预期资产收益率不变，银行怎样决定分红比例，才能保证资产增长率为 12%？ ROA=[（EC/TA）SG]/[（1+SG）（1-DR）] DR=1-[（EC/TA）SG]/[ROA（1+SG）] =[（34/450）12%]/[（1+12%）（1-40%）] =1-[8%/12%]/[1.1%（1+12%）] =1.35% =32.12% 某行的表内及表外资产情况如下: 权数资产项目金额负债项目金额 0%现金0.7 一级资本 + 二级资本 10存放央行10.8央行债券6.0购买国债26.410%存放同业7.9拆放同业2.5贷款3.9贴现4.550%抵押贷款7.3负债120个人按揭9.0100%固定资产4.0担保贷款65.8合计148.8合计130 某行资产负债表 位：百万美元 某行表外项目资料 单位：百万美元 转换系数表外项目金额相应表内项目风险权数50%跟单信用证150%一年以上的授信额度2100%100%银行承兑250%合计5 若该行当年的总资本为6.2,计算其资本充足率. 表内风险资产=(0×0.7)+(0×10.8)+(0×6)+(0×26.4)+(0.2×10)+(0.1×7.9)+ (0.1×2.5)+ (0.1×3.9)+ (0.1×4.5)+ (0.5×7.3)+ (0.5×9)+ (1×4) +(1×65.8)=79.83 表外风险资产=(1×0.5)×50%+(2×0.5)×100%+(2×1)×50%=2.25 资本充足率=6.2/79.83+2.25=6.2/82.08=7.55% 5．某银行的总资产为50亿元，红利分配比例为30%，原有资本为2亿元，未分配利润为2亿元，如果资本与资产比率保持不变，红利分配比例不变，要实现资产10%的增长，需要保持多高的资产收益率水平？ ROA=[（EC/TA）SG]/[（1+SG）（1-DR）] =[（2+2）/50×10%]/[（1+10%）（1-30%）] =1.04% 6．利用下面给定的资料计算，说明根据《巴塞尔协议》的要求，该银行是否拥有充足的比例？ （单位：万元） 资产项目金额风险权重%表外项目金额信用转换系数%对等的信用 风险权数现金2500备用信用证1802020政府债券25600银行承兑票据23020100存放同业45020长期贷款承诺21010050住房抵押贷款82050企业担保贷款1080040总计620票据贴现180030总资产16680总资本1030 表内风险资产=250×0%+2560×0%+450×20%+820×50%+10800×40%+1800×30% =90+410+4320+540=5360 表外风险资产=180×20%×20%+230×20%×100%+210×100%×50%