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在监管过程中使哟葱旅信用登记数据
USING CREDIT REGISTER DATA
IN THE SUPERVISORY PROCESS
在监管过程中使用信用登记数据
The case of the Bank of Italy
意大利银行的案例
;MAIN TASKS OF THE CREDIT REGISTER
信用登记的主要任务
For the banks: a better assessment of credit risk
对银行而言:更好地衡量信用风险
monthly return on reported borrowers;
报告借款人的月度还款额
ad hoc request for information on credit applicants;
对信用申请人信息的特定要求
dissemination of data on a monthly/quarterly basis.
按月度\季度分发数据
For the Supervisor:
对监管者而言:
improving the assessment of the quality of loan portfolios in the context of the supervisory process;
在监管过程中改善对贷款组合质量的评估方法
improving macroprudential analysis.
提高总体审慎分析质量
;Reporting institutions: 报告机构
Italian banks;
意大利各银行
Foreign branches of Italian banks;
意大利银行在国外的分支机构
Italian branches of foreign banks;
国外银行在意大利的分支机构
Financial intermediaries recorded in a special register;
在特别登记簿有记录的金融中介机构
Financial intermediaries belonging to a banking group.
隶属于银行集团的金融中介机构
Reporting threshold: 报告起点:
€ 75,000; 七万五千欧元
None for bad debts 无坏账
Reporting frequency: monthly
报告频度: 月度
Interest Rate Survey: on both credit lines and deposits at an individual level (quarterly data).
利率测算:在个人层面上,采用季度数据,测算信贷额度和存款利率
;MONITORING CREDIT RISK
监控信用风险
1. Monitoring overall credit quality
监控总体信贷质量
2. Estimating the probabilities of default (PDs) of Italian non-financial firms
估计意大利非金融企业的违约概率
3. Evaluating the effects of the Basel 2 Accord on the financing of the corporate sector
评价新巴赛尔协议对公司融资的影响
4. Assessing the impact of a macro-economic shock (“Stress Test”)
估计宏观经济状况的突然变动造成的影响(压力测试);MONITORING CREDIT RISK
监控信用风险
Some key variables: 关键变量
bad loans, as a share of total loans;
不良贷款额占总贷款额的比例
adjusted bad debts(*), as a share of (a) total loans; (b) accounting bad debts;
调整后坏账额占(1)总贷款额的比例(2)帐面坏账额的比例
flows of new adjusted bad loans, as a share of performing loans (mortality rates);
新的调整后不良贷款占正在产生效益贷款的比例(死亡率)
revoked loans; drawn amount / granted amount; overdrafts (amounts, frequency etc.)
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