外汇例题生创新.docVIP

PAGE  PAGE 7 1.已知：某日纽约外汇市场牌价—1USD=CHF1.6054 1USD=HKD7.7260 求解：1CHF可兑换多少HKD? 2.已知：某日纽约外汇牌价为—1USD=CAD1.3850/1.3860 IUSD=AUD5.4853/5.4865求：1CAD可兑换多少AUD？ 3.已知1AUD=USD0.73500.7360 1NZD=USD0.60300.6040 求澳大利亚元与新西兰元的汇率 4.已知：1EUR=USD1.2298/1.2330 1USD=HKD7.7974/7.8014 求：欧元与港币之间的汇率 5.2012年5月24日中国银行人民币对美元的报价为 现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价6.31866.26796.34396.3439如果你的存款账户里有100美元，可以换多少人民币？如果你有100美元现钞，可以换多少人民币？你想买入100美元需要花多少人民币？ 6.假设某日纽约外汇市场上美元/日元的即期汇率为135.57/87，美元一个月的远期差价为40/50；美元/加元的即期汇率为1.5142/62，美元一个的远期差价为30/20，分别计算美元/日元、美元/加元的一个月远期汇率。 7.设某日，香港A公司收到一笔出口货款金额为50万美元的国外汇款，要求其开户银行兑换成港元存入其港元存款帐户，若当日汇率为：USD/HKD=7.7990/98。问：A公司存款帐户增加了多少金额？ 8.某美国商人向英国出口了一批商品，100万英镑的货款要到三个月后才能收到。为避免三个月后英镑汇率出现下跌，美国出口商决定做一笔三个月的远期外汇交易。假设成交时，纽约市场英镑/美元的即期汇率为1.6750/60，英镑3个月的远期价格为30/20。如果收款日市场汇率为1.6250/60，那么美国出口商若不做这笔远期交易会受到什么影响（不考虑交易费用）。 9.某港商从美国进口了一批设备，需在2个月后支付500万美元。港商为避免2个月后美元汇率出现上升而增加进口成本，决定买进500万2个月期的美元。假设签约时，美元/港元的即期汇率为7.7450/60，美元两个月的远期差价为15/25。如果付款日市场即期汇率为7.7680/90，那么港商不做远期交易会受到什么影响（不考虑交易费用）。 10.我国的A公司在2011年7月29日向美国B公司出口了一批商品，双方协议以美元结算，价值100万美元，款项将于6个月以后收到。当天美元兑人民币的汇率为6.4228/6.4250，假定中国银行公布的远期外汇汇率如下所示： 假如某市场美元对人民币的即期汇率和6个月远期汇率的掉价率报价为： USD/CNY 即期汇率 6.4228/6.4250 6个月掉期率 20/30 A公司预测未来6个月美元将继续贬值，为了回避美元贬值给该公司带来的风险，A公司决定和中国银行签订一份远期合约，在6个月后将100万美元卖出。A公司通过该远期能否确定在6个月得到多少人民币？A公司的套期保值策略能否保证盈利？为什么说套期保值能降低风险？ 11.假设某日东京外汇市场上美元/日元的6个月远期汇率为126.00/10。一日本投机商预期半年后美元/日元的即期汇率将为130.20/30。若预期准确，在不考虑其他费用的情况下，该投机商买入100万6个月的美元，可获多少投机利润？ 12.假设某日伦敦外汇市场上英镑/美元3个月的汇率为1.6200/10。一投机商预期3个月后英镑/美元的即期汇率为1.6700/10，便做了一笔200万美元期汇的卖空交易。如果3个月后市场上英镑/美元的即期汇率为1.5700/10，该投机商能否获得投机利润（不考虑交易费用）。 13、在苏黎世市场上USD/CHF的汇率为： 即期汇率 1.1920/30 1个月远期差价 42/50 3个月远期差价 138/164 客户根据业务需要： （1）买入美元，择期从即期到1个月 （2）卖出美元，择期从1个月到3个月 银行会给客户哪个汇率？ 14.我国某公司从英国进口设备，价值500万英镑，3个月后用美元兑付，担心英镑到期升值，做期权交易保值。已知：即期汇价GBP1=USD1.5638，协定价格GBP1=USD1.5690，期权费为每英镑0.015美元，期权交易佣金占合同金额的0.5%，用欧式期权，求：在GBP1=USD1.6000与GBP1=USD1.5000两种情况下，各须支付多少美元。 15.我国某公司向英国出口一批商品，价值500万英镑，3个月后收款，到期折成美元对外支付，担心英镑到期贬值，做期权交易保值。已知：即期汇价GBP1=USD1.5000，协定价格