第三章_商业银行创新负债管理.pptVIP

第三章 商业银行的负债管理;第三章 商业银行的负债管理;问题1 如果你是银行经理，你认为哪种负债对银行而言是最有利可图的？ 要求：明确负债结构 分析银行融资成本 掌握银行存款定价方法 ;问题2 20世纪60年代以后，商业银行业务经营管理的重点发生了什么变化？目的何在？ 事实：从资产管理向负债管理转变 商业银行负债管理的目的有二： 一是维持银行资产的增长率； 二是保持银行的流动性。 ;问题3 商业银行的负债类型到底有哪些？ 请看：上海浦东发展银行股份有限公司 /chpage/c1 ;上海浦东发展银行(2007-12-31) 负债及股东权益合计：9149.8亿。其中， 股东权益合计：282.98亿，占全部资金来源的3% 向中央银行借款0.1亿 同业存放款610.8亿 同业拆入50.66亿 衍生金融负债5.3亿 卖出回购金融资产28.1亿 吸收存款7634.7亿 占全部资金来源的83.4% 其他;3.1 存款的种类和构成;3.1 存款的种类和构成;创新产品:指数定期存单 ——牛市定期存单、熊市定期存单 存单的年收益率=股票指数变动率 ? 参与率 例如：牛市定期存单的存款人只得到存单从发行日至到期日标准普尔500种股票指数上升幅度的70%，如果股票指数在存款期内上升20%，则存款人可以得到的收益率为： 20% ? 70% = 14% ;外币存款 可调利率存单 延期付息定期存单 利率上升定期存单 类同存款 ——《商业银行管理》（第四版）（美）彼得?S?罗斯;三、存款的结构;值得思考的几个问题 1.我国商业银行提供的存款服务有哪些？ /index.jsp 2.你对存款服务创新有何认识？ ——基于对教育储蓄的分析 3.近年来，我国商业银行存款服务有何创新？ 4.分析我国商业银行的负债结构及特点（以国有银行和股份制银行各两家为例）。;3.2 存款的定价; 一、银行存款定价与经营目标的关系 ;二、存款定价的方法; 1.成本加利润存款定价法; 例题:假设一家银行要筹集4亿元的资金，各筹资方式及有关 数据如下：;商业银行业务与经营;办法:比较 该银行需将计算结果与盈利资产组合的税前收益率比较。 经过比较后，什么样的结果是可以接受的？ 在浮动利率体制下，使用加权平均成本为存款定价会产生什么问题？;2.存款的边际成本定价法 什么叫边际成本？ 边际成本MC＝总成本变动额 ＝新利率×以新利率筹集的总资金 -旧利率×以旧利率筹集的总资金 边际成本率＝ 总成本变动额/ 新增资金额 例：P.84 ;某银行通过7%的存款利率吸收了25万美元的新存款，银行估计， 如果提供7.5%的利率，可筹集存款50 万美元； 如果提供8%的利率，可筹集存款75 万美元； 如果提供8.5%的利率，可筹集存款100 万美元； 如果提供9%的利率，可筹集存款125 万美元。 如果银行贷款资产的收益率为10%，由于贷款利率不随贷款量的增加而增加，因此贷款利率就是贷款资产的边际收益率， 请问银行的存款规模扩张到什么程度可以获得最大限度的利润？;存款 利率（%）; 3、其他定价方法 市场渗透存款定价 设计价格表细分存款客户（有条件的定价） 上层客户定价法 基于客户整体关系的存款定价法 （美）彼得?S?罗斯， 《商业银行管理》（第5版）经济科学出版社;3.3 非存款性的资金来源;银行主动负债的种类 1、同业拆借 2、证券回购 3、发行中长期债券 4、国际金融市场融资 5、向中央银行借款;银行主动负债的比较 1、含义 2、期限 3、成本 4、风险 5、难易;一、同业拆借; 3、特点 方式：双方都通过中央银行准备金账户进行 期限：最长不超过4个月 利率：已实现了市场化，基本体现了市场对资金的供求关系。 （一般以高于在央行存款利率低于短期贷款为限） 方式：隔夜拆借和定期拆借 IBO001、 IBO007、 IBO020、 IBO030、 IBO060