商业银行经营学研讨.ppt

第三章 商业银行资产业务;第一节 商业银行资产业务概述;一、银行资产业务管理的原则和意义;1;三、商业银行资产结构的特点 ;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 持有至到期投资 贷款和应收款项 可供出售金融资产;第二节 现金资产业务;狭义：指银行库存现金 广义：包括银行持有的库存现金以及与现金等同的可随时用于支付的银行资产，即现金与准现金。 特点：频繁性、波动性、强制性、矛盾性;持有成本;三、现金资产与银行流动性;倾向一：因过多的流动性供给而降低银行的盈利能力；;四、现金资产管理的目的和原则;适时调节原则 根据银行业务状况，即使调节资金头寸，确保现金资产的规模适度;资金结构法：是指对于银行负债按照其稳定性加以分类，根据各自的流动性需求大小预测应保留的流动性准备，对合格贷款的增长保留十足流动性准备的预测方法。;存贷款基本趋势预测;预测年度内存贷款变化基本趋势 预测每月存贷款趋势 预测季节性存贷款变动趋势 预测周期性存贷款变动趋势;存 款 量;一月;存款预测;根据上述预测的存贷款余额，考虑应缴存的法定准备金这一流动性需求因素，可计算出流动性需求总量。 资金头寸需要量＝预计贷款增量＋应缴存款 准备金增量－预计存款增量;例：某银行资金头寸需要量预测; 流动性缺口预测是将银行全部流动性供给与需求来源综合考虑，预测不同时期的流功性来源与运用的差额。 具体做法是，将各