局部次指数随机变量及的渐近性.pdfVIP

江西师范大学 硕士学位论文 局部次指数随机变量和的渐近性 姓名：宋佳星 申请学位级别：硕士 专业：概率论与数理统计 指导教师：明瑞星 201104 摘要本文研究随机和?∑：。咒的尾分布的渐近表达式，其中孔，恐，?是一列独立同分布的随机变量序列，?R徽?邓婊?淞浚?南字校琄?????及???????在较强的条件下研究了?卜植嫉慕ソ?灾剩?疚脑诒冉先醯奶跫??对／／减弱条件??得到类似的结论．此外，我们还将?????和??????的结论推广到更广的分布族第一章介绍了一些重要的重尾分布族，并给出了本文的主要结果．首先，将???????关于?奈卜植嫉木植拷ソ?降奶跫﨓?????跞跷猵的均值有限也有同样的结论．其次，将?????和??????在?寮癉?逯械玫降膠的尾分布的渐近式的结果推广到了???寮癉???逭庑└?蠓植甲逯校?诙?露詚的尾分布的局部渐近式的结果进行证明．第三章证明在?Ｊ粲趕??寮癉???迨眤的尾分布的渐近式．关键词：随机和；重尾分布；次指数分布；渐近式．中．? 鯶，???，恐，???????∑五，??????????，????五?????一?????籬?????????????????????????????????????????￡???＃甀??????????，?．?????簉???????莣??????????甒．??????????????；????????，?????．??Ⅳ?????，???瑂????????；??????????瑆? 鱼≤等甚芒煞??熙可盍承习?确??第一章引言?脯?痚状?如??，?腊?痚膳?出?∞，?，以万???一?。?硎痉植己?鼺??奈卜植己??琍·???示分布函数??自身的佗重卷积，而???一???￡?欠植己?鼺??陨碓?鼐砘?奈?§??几个重要的重尾分布族在随机游动，分支过程，排队论，风险理论等领域中，重尾分布往往起着重要作用．若随机变量?淮嬖谥甘?拙啵?炊匀我釧?则称分布?或随机变量?是重尾的???????．反之，若存在指数阶距，即存在????沟枚???搿Ｓ?则称分布?或随机变量?是轻尾的．重尾分布常用来描述一些极端事件????????的分布．这些极端事件虽然发生概率很小，但是一旦发生会给人类带来巨大的后果，比如飓风，重大车祸，火灾，大地震等等．在保险中，对保险公司而言，这些极端事件的发生会导致大额索赔?????发生．人们对一个保险公司的各次理赔额的历史数据进行分析时，会发现这样一个有趣的现象，约占总索赔次数百分之二十的索赔会达到总索赔量的百分之八十，为描述这类现象，人们引入了次指数族?????????????埔涣卸懒⑼?植嫉?随机变量序列?茫瑃≥?是次指数的或称其分布?谴沃甘?模?绻?简记为???蛘遆∈?．?．?式说明那些小额索赔对保险公司的影响相对大额索赔而言是微不足道的．为进一步介绍相关的概念，我们先给出一些记号．设随机变量?歉呵揖哂蟹植?函数????分布．对固定的???琽?，记???，卅及???忙?可?伞省鱹，??△????瑉?????一?????籉????送猓?疚闹腥舨惶乇鸬厮得鳎???一??是指．?妫?口??????，??《??和??；????急硎镜氖莏?????侵竘?对重尾分布的研究从上世纪三十年代就已经开始．经过多年的发展后，现在已经在分支过程??????????鸆????????珻???????，排队论??????鸓?????，???????，???????等?约胺缦绽砺???????臀耷?可分理论?????????见?????????琓??甉．???，?????????????，??????攘煊蛑芯?辛斯惴旱挠τ茫?赜谥匚卜植嫉慕?徊教致鄄渭鸕．?．???／???，?￡???／?????【???，∞????!瘛?????????．?．，? 您，?蒄?????③?帮№???规￡?笨???????，??觥躭?璵??鳌躭?癿?????≤?嬲哿?蓿?其中工??锹?浠????炊匀我夤潭ǖ腸?＃?醯???????嗫冢琕??璵??声??籲—??．定义?称?蔈??籕，一??乒愕恼?虮浠??，其中??躳???绻鸉满而??一??????????龋?下面的重尾分布族在文中起着非常重要的作用．定义??称?嗜咭弧?正则变化族??绻鸉满足足注??当?∥时，??逦H咭弧Ｕ?虮浠?澹?定义??称?士?可控族??绻?匀我夤潭ǖ??，?，???定义??称?蔯?の沧?，如果对任意固定的可，???注??若?省辏?虼嬖诤?齘??沟枚訫???恢碌赜?其中??????≤??业眤—?时有??定义??称???沃甘??，如果?．?注??由注??及?．?式知，??的充要条件为且其中??如注??所取．注?