IS109固收平台外部数据接口细则.docVIP

固定收益平台外部数据接口规范 PAGE  PAGE 21 ?上海证券交易所 上海证券交易所技术文档 上海证券交易所 固定收益证券综合电子平台 外部数据接口规范 上海证券交易所 二〇一四年八月修改记录 版本号操作日期说明V2.41修改2014-07-31因债券质押式协议回购进行修订 “成交明细记录格式”中去掉了债券质押式协议回购业务的相关内容；V2.4修改2014-07-19因债券质押式协议回购业务进行修订 增加了一种债券质押式协议回购业务类型并对业务类型编号进行了调整； 买卖方向进行了定义，B为正回购，S为逆回购； 对回购利率的表示方式进行了细化； 对当日加权平均利率计算公式进行补充； 对当日总成交金额计算公式进行补充； 将首次结算金额改为首次成交金额。 “首次交易”更名为“成交申报”。 “应计利息”更名为“回购利息”。 “首次成交金额”更名为“成交金额”。 “到期结算交易”更名为“到期确认”。 将交易类型编号612更改为619。 将“质押式协议回购”更名为“债券质押式协议回购”V2.3修改2014-4-15因债券质押式协议回购业务进行修订 本方成交数据格式，增加债券质押式协议回购格式说明，增加交易产品“08：债券质押式协议回购” 成交行情数据格式，增加债券质押式协议回购格式说明 成交明细数据格式，增加债券质押式协议回购格式说明，增加成交方式“8：债券质押式协议回购” 证券信息记录格式，增加债券质押式协议回购格式说明V2.2修改2012-6-5因私募债券转让业务上线进行修订。 本方成交数据，包含私募债券转让的记录。 行情数据文件中的成交明细记录格式第11个字段“成交方式”，增加一种“6：指定对手方”。 行情数据文件中的证券信息记录格式第3个字段“交易产品”，增加一种“06：中小企业私募债券”。 私募债券转让业务上线后，公告信息暂不对行情商用户开放。 行情数据文件中成交行情、成交明细两个文件中，不包含私募债券的数据。 修订部分在文中突出显示。V2.1修改2011-12-8因交易客户端V2.9.0.2版本增加成交数据自动下载功能，对文档进行修订，增加相关说明。 修改部分集中在“2. 本方成交数据文件接口规范”。V2.0修改2011-6-3增加报盘机用户下载本方成交数据文件的说明。 调整公告内存及附件保存的说明。 关于本方成交数据文件接口： 调整余额打通后成交文件包含的交易产品。 应计利息字段长度描述修正为12位。 关于行情数据文件接口： 调整余额打通后落地文件包含的成交方式。V1.6修改2009-1-16关于行情数据文件接口： 成交明细文件的成交方式字段增加类型“自营出入库”。V1.5修改2008-12-11关于本方成交数据文件接口： 修改证券信息字段，当申报来自报盘机时，在末10位填写申报接口中的标记字段内容。V1.4修改2008-11-21关于本方成交数据文件接口： 交易产品增加“08 专项出入库”。V1.3修改2008-09-16关于本方成交数据文件接口： 交易产品增加“07 谈判式回购”。 应计利息字段扩充为12位长度，其中小数位为8位。 关于行情数据文件接口： 增加了证券信息文件，存放在系统安装目录下的quot子目录，格式见文档。 增加了公告信息文件，存放在系统安装目录下的info子目录，格式见文档。 确定报价、成交行情、成交明细的文件存放位置由系统安装目录下改为系统安装目录下的quot子目录。 确定报价文件买入报价时间和卖出报价时间字段改为HHMMSS格式，增加了买入报价编号和卖出报价编号。 成交行情的时间字段改为HHMMSS格式。 成交明细文件的成交日期字段改为YYYYMMDD格式，成交时间改为HHMMSS格式。 确定报价和成交明细文件的应计利息文件单位为0.1厘。 成交明细文件的成交方式字段增加类型“4 协议交易”。V1.1修改2007-08-15V1.0创建2007-07-27 目 录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc411861852 1. 概述  PAGEREF _Toc411861852 \h 6  HYPERLINK \l _Toc411861853 2. 本方成交数据文件接口规范  PAGEREF _Toc411861853 \h 6  HYPERLINK \l _Toc411861854 2.1 本方成交数据下载实现方式  PAGEREF _Toc411861854 \h 6  HYPERLINK \l _Toc411861855 2.2 本方成交数据文件定义