计量经济学案例解析.docx

计量经济学案例分析 问题的提出和模型设定 表1是我国1978-1997年的财政收入Y和国民生产总值X的数据资料，建立两者的回归模型，假定两者之间满足线性约束，则理论模型设定为 其中表示财政收入，国民生产总值。 表1 我国1978-1997年的财政收入和国民生产总值 obsXY19783624.11132.2619794038.21146.3819804517.81159.9319814860.31175.7919825301.81212.3319835957.41366.9519847206.71642.8619858989.12004.82198610201.42122.01198711954.52199.35198814922.32357.24198916917.82664.9199018598.42937.1199121662.53149.48199226651.93483.37199334560.54348.951994466705218.100199557494.96242.2199666850.57407.99199773452.58651.14参数估计 进入EViews软件包，确定时间范围；编辑输入数据；选择估计方程菜单，估计样本回归函数如下:表2 估计结果为：Y=858.3108 + 0.100031X (12.78768) (46.04788) R^2=0.991583,s.e.=208.508 ,F=2120.408 三、检验模型的异方差 （一）图形法 1、EViews软件操作。 由路径：Quick/Qstimate Equation，进入Equation Specification窗口，键入“y c x”，确认并“ok”，得样本回归估计结果，见表2 （1）生成残差平方序列。在得到表5.2估计结果后，立即用生成命令建立序列，记为e2。生成过程如下，先按路径：Procs/Generate Series，进入Generate Series by Equation对话框，即图3 然后，在Generate Series by Equation对话框中（如图5.4），键入“e2=（resid）^2”，则生成序列。 （2）绘制对的散点图。选择变量名X与e2（注意选择变量的顺序，先选的变量将在图形中表示横轴，后选的变量表示纵轴），进入数据列表，再按路径view/graph/scatter，可得散点图，见图4 2、判断。由图5.5可以看出，残差平方对解释变量X的散点图主要分布在图形中的下三角部分，大致看出残差平方随的变动呈增大的趋势，因此，模型很可能存在异方差。但是否确实存在异方差还应通过更进一步的检验。 （二）Goldfeld-Quanadt检验 1、EViews软件操作。 （1）对变量取值排序（按递增或递减）。在Procs菜单里选Sort Series命令，出现排序对话框，如果以递增型排序，选Ascenging，如果以递减型排序，则应选Descending，键入X，点ok。本例选递增型排序，这时变量Y与X将以X按递增型排序。 （2）构造子样本区间，建立回归模型。在本例中，样本容量n=20,删除中间6个，余下部分平分得两个样本区间：1978-1997，它们的样本个数均是8个。 在sample菜单里，将区间定义为1978-1984，然后用ols方法求得如下结果 图5 在Sample菜单里,将区间定义为1991-1997，再用OLS方法求得如下结果 图6 （3）求F统计量值。基于图5和图6中残差平方和的数据，即Sum squared resid的值。由图5得到残差平方和为23658.52，由图6得到残差平方和为454043.8。根据Goldfeld-Quanadt检验，F统计量为F=454043.8/23658.52=19.1916 （4）判断。在下，其分子、分母的自由度均为5，查F分布表得临界值为5.05，因为F=19.19165.05，所以拒绝原假设，表明模型确实存在异方差。 四、异方差性的修正 （一）加权最小二乘法（WLS） 在运用WLS法估计过程中，我们分别选用了权数 ,数的???成过程如下，由图7，在对话框中的Enter Quation处，按如下格式分别键入：；；，经估计检验发现用权数w3的效果最好。下面仅给出用权数w3的结果。 图7的估计结果如下： Y=790.2419