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基于amp;quot;已实现amp;quot;波动的协同持续研究及其应用.pdf
2脚年 5 月 l}， 统工程现论与实践 第 5 期
文配编号: 1 服用-6788(2∞6)05 -0030翩06
基于巳实现披功的协问持续研究及其应用
郭名援，张世英
(天津大学管理学院，天津 3侃附72)
捕.: 目前文献中对金融被确椅续性和协阀持键性的研究都是以低颇金融费生指为研究对象的而随着
信息技术的发展，高频金融数据的储存和获取更加便利.针对高频余融数据，采用日实现波动作为新
的波动1l!:量 1i 法，并且给出基于已实现波动的金融时间序列披动持续性和协阅持续性的定义，并且虫在
用上海股票市场和 l 深圳股票市场的高频金融数据对两个股票市场的旅动的持续饿和协同持续性进行了
实证研究.
3电锄诩既然现波动;分数缎单黯;持续做 z 协同持续做
申幽分费号: F224 文献栋议确: A
Study on Volatility Copersistence ?ased on Realized Volatility
and Its Application
GUO Ming-yuan, ZHANG Shi-ying
(School of Mω凶伊rnent ， Tiωljin University t Tianjin 3仪1072.China)
A阳能毗t : ln previous re盹脚h pap棚. the r制唰uh on vol 自，tility 阳嗡?stenceωld vol州 lity Cúpa阳 i 翩翩e is based on
low-frequen町 data. With 也e development of the ir曲，τnation technolo凹， high-仕明ueu叮 data CIUl be stored and
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