基于小波的回归－GARCH模型及其在外汇储备中的应用.pdfVIP

上 海 理 工 大 学 学 报? 第 ??卷 第 ?期? ?．?????????????????????????????????????????????????? ???．??? ??．?? ????? 文 章 编 号 ：????— ????????????— ????— ??? ???：??．?????／?．????．?????．????．??．????? 基 于小 波 的 回归 一????? 模 型及 其在 外? 汇 储 备 中 的 应 用? 肖云湘 ，? 李星野? ?上海理工大学 管理学院 ，上海 ???????? 摘 要 ：结合 小 波变换 、多项 式 回归 和 ?????模 型对 中 国的 外 汇储 备 进 行 分 析 及 预 测 ．首 先 利 用? ???小波对数据进行去噪处理 ，并对去噪后 的数据建立 多项式回归模 型．由于去噪后 的数据与回归? 模型之 间存在残差，且残差具有 自回归条件异方差效应，故对该残差建立 ?????模型．然后将 回? 归模 型 和 ?????模 型进行 线 性 叠加 ，从 而得 到基 于 小 波分 析 的 回 归 一?????模 型 ．最后 将 预 测? 值 与 实 际值进 行 拟合 ，发现 拟合 效 果较 好 。充分 证 明 了小波 变换 、多项 式 回 归和 ?? ?模 型 相 结? 合的方法在处理外汇储备这类具有明显增长趋势的非平稳时间序列时，具有 明显的优越性 ，是一项? 有用 的分析 预测 工具 ．? 关 键词 ：小波 ；时间序 列 ；多项 式 回 归；?? ??模 型 ；外 汇储 备? 中图分 类 号 ：?????? 文 献标志 码 ：?? ? ????????????????????????????????? ?????????????????????????