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湘潭大学出版社计量经济学课后习题讲解.doc

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湘潭大学出版社计量经济学课后习题讲解

第二章 2.4 以下是某城市10个市场苹果需求(Y)和价格(X)的数据: Y999170 796055701018167X22242326272425232226(1)计算。 (2)假设,计算系数的OLS估计量。 (3)做出散点图和样本回归线(利用统计软件)。 (4)估计苹果在本均值点的需求弹性()。 答:(1) (2) (3)散点图和样本回归线如下图所示: 2.5 DATA1-1给出了中国2011年各省市GDP()和投资()的数据。利用统计软件(Eviews或Stata)回答以下问题: (1)做散点图,观察投资对GDP的影响。 (2)估计回归方程。 (3)你如何解释斜率系数的含义? 答:(1)散点图如下: 以下是用eviews6.0输出的结果,可知: ,即为所要求的估计回归方程。 斜率系数是指当投资变动1单位时,GDP将变动1.832478单位。 第三章 3.5 以???陈述正确吗?不论正确与否,请说明理由。 (1)值越接近样本均值,斜率的OLS估计值就越精确。 答:错误。因为,当X值越接近样本均值时将会变小,则也将变小,这将会导致变大。标准差的变大致使OLS估计值波动更大,OLS估计值也变得更不精确了。 (2)如果误差项与自变量相关,则估计量仍然是无偏的。 答:错误。在证明估计量是无偏性的时候,我们假定自变量是给定的,否则的第一个等式不成立。 (3)仅当误差项服从正态分布时,估计量才具有BLUE性质。 答:错误,在证明高斯-马尔科夫定理时,无需假设误差项服从正态分布。 (4)如果误差项不服从正态分布,则不能进行检验和检验。 答:正确。在证明相关统计量服从学生分布和F分布时,需要假设误差项服从正态分布。 (5)如果误差项的方差较大,则置信区间较宽。 答:正确。因为当误差项变大时,置信区间的表达式:中,估计量方差更大,从而可知置信区间将会变宽。 (6)如果自变量方差较大,则系数的置信区间较窄。 答:正确。因为自变量的方差较大,则系数估计量的方差较小。以一元回归方程为例: 系数估计量的方差随自变量方差的增加而增加。 (7)值较大意味着系数为零的可能性小。 答:错误。P值就是当原假设为真时样本观察结果对应的统计值出现的概率,p值较大意味着拒绝原假设犯错的可能性较小,也就是说系数为0的可能性也就越大。 (8)如果选择的显著性水平较高(p值较小),则回归系数为显著的可能性较大。 答:正确。当选择的显著性水平较高时,容许犯第类错误的概率上限将会下降,这使得我们断言“回归系数显著”的可能性也越大。 (9)如果误差项序列相关或为异方差,则估计系数不再是无偏或BLUE。 答:错误。当误差项序列相关或为异方差时,估计系数依然是无偏的,但是不再具有有效性,同时线性性也是满足的。 (10)值是零假设为真的概率。 答:错误。P值是当原假设为真时我们拒绝原假设的概率。 3.8 假设某人利用容量为19的样本估计了消费函数,并获得下列结果: 计算参数估计量的标准差。 构造的95%的置信区间,据此检验 的统计显著性。 答:(1) 可得: 可得: (2)由置信区间公式:,可得: ,原点没有包含在置信区间内,故是统计显著性的。 第四章 4.7 利用=某电缆制造商对其主要客户的年销售量(百万英尺),=GNP(10亿美元),=新房动工数(千套),=失业率(%),=滞后6个月的最惠利率,=用户用线增量(%)得到如下回归方程(16年的数据) (1)此模型中各系数的预期符号是什么? (2)系数符号是否与预期一致? (3)系数在5%的显著性水平上是统计显著的吗? (4)如果先做对的回归,拟合优度为。然后决定是否加进变量和。你如何知道是否应该把和加进模型?你用何种检验?进行必要的计算。 答:(1)的预期符号是正的;的预期符号是正;的预期符号是负;的预期符号是负;的预期系数是正。 由(1)知,、的系数符号和预期是不一致的。 , 方法一: 方法二: 这说明,是不显著的。同理可以得到,、、都是显著的。 但对于,, 可知,是不显著的。 可以使用瓦尔德检验。由公式: 可知:,则说明是联合显著的。 则应该把他们两个加进模型(严格地说,应该是不能同时从模型中去掉)。 4.8 利用15个观察数据估计三变量(两个解释变量)回归模型得到如下结果:,。 (1)求残差平方和。 (2),和的自由度各为多少? (3)检验假设:对被解释变量没有影响。使用什么检验? (4)如果没有残差数据,但知道三变量回归方程的拟合优度,能否完成(3)中的检验?用什么计算公式? 答:(1) (2)TSS的自由度是,RSS的自由度是,ESS的自由度是2。 (3)可以使用联合显著性检验:,,因此接受原假设。 (4)能。我们可以使用瓦尔德检验。零假设:,

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