第10章银行业金融机构的管理要点.pptx

第10章 银行业金融机构管理;2014年我国社会融资的来源;回顾： 中国金融机构构成 --- 银行类型： ----- 非银行金融机构： 政策性银行（3） 保险公司 国有商业银行 （5） 信托投资公司 股份制商业银行（12） 证券公司 城市商业银行 投资银行 投资基金（1998年，证券投资基金、私募基金、风险投资基金） 农村商业银行 财务公司（企业集团组建） 城市和农村信用社 金融租赁公司 外资银行（营业机构与代表处 ） 资产管理公司（4家,1999年成立） ;数据：银监会年报;;一、银行的资产负债表;表1 美国所有商业银行的资产负债表(占总额的百分比，2008年12月);一、 银行的资产负债表;一、银行的资产负债表;一、银行的资产负债表;一、银行的资产负债表;资产;资产转换： 出售具有一组特征（流动性、风险、规模和收益率的某种组合）的负债 购买具有不同特征的资产 来获取利润。 ; 为了更具体的分析银行的业务活动，我们使用一种称为T账户（T-account）的工具。T账户是一份简化的资产负债表。 ---假定简.布朗用现金在第一国民银行开立了一个100美元的支票账户。银行T账户如下： ; 为了更具体的分析银行的业务活动，我们使用一种称为T账户（T-account）的工具。T账户是一份简化的资产负债表。 ---假定简.布朗在第一国民银行开立了一个100美元的支票账户。 ---简新开的支票账户使银行准备金增加的数额和支票账户存款增加的数额相等。 ;第一国民银行;银行为简提供了存款服务。 那么银行如何盈利呢？ 购买生息资产、 调整资产负债表。 假定法定存款准备金率是10% 。 ;存款外流 流动性管理（Liquidity Management） 存款外流： 由于储户提取现金或要求支付而引起的存款减少。 要求银行要确保有足够的现金用于支付储户。 ----流动性管理：银行保持足够的流动性来履行银行向储户进行支付的义务。 资产管理（Asset Management）： 低违约率的资产、资产多样化组合，将风险保持在适当的水平并获得一定的收益率 负债管理（Liability Management）： 以低成本获取资金 资本充足性管理（Capital Adequacy Management）： ; 初始;初始;;;;;当存款外流时，持有超额准备金可以让银行免于支付如下成本： 1）从其他银行或企业借款的成本； 2）出售证券的成本； 3）从联邦储备体系借款的成本； 4）收回贷款或者出售贷款的成本。 超额准备金是对于存款外流所引致各种成本的保险。 存款外流引致的成本越高，银行愿意持有的超额准备金越多。 ; 资产管理 ;四种基本方法;负债管理 --在美国，20世纪60年代之前，负债管理是相对比较简单的事情，因为60%的资金来源为 不付利息的支票存款。 从20世纪60年代开始，新的金融工具出现， 比如可转让CDs（1961年出现）。 银行间市场扩张，使得银行在出现准备金短缺时可以在银行间市场向其他银行筹集借款。 多种金融工具的出现，使得负债管理的重要性大大提升。现在支票存款的比例已经很低（2008年底占6%）。 ;负债管理 --在中国目前，各类存款