第13章动态优化模型要点.pptVIP

3. 时段1 时段1初存贮量i1=1 2≤i1+x1≤4 i1 x1 c(x1) Eh(i1) f2 (i1+x1-1)/3 +2 f2 (i1+x1-2)/3 c+Eh+ f2 f1(i1)，x1(i1) 1 1 5 1/3 105/9 306/18 f1(1)=303/18 x1(1)=3 1 2 7 4/3 161/18 311/18 1 3 9 7/3 33/6 303/18* 时段1~3期望费用最小值 x2(i2)=0 d1=1 i2=1+3-1=3 d1=2 i2=1+3-2=2 x2(i2)=0 x3(i3)=0 d2=1 i3=3+0-1=2 d2=2 i3=3+0-2=1 x3(i3) =1 x3(i3)=1 d2=1 i3=2+0-1=1 d2=2 i3=2+0-2=0 x3(i3) =2 d2=2 d2=2 d2=1 d2=1 d1=2 d1=1 i1=1 x1=3 i2=3 x2=0 i3=2 x3=0 i3=1 x3=1 i3=1 x3=1 i3=0 x3=2 i2=2 x2=0 随机需求下多阶段生产计划 确定性需求下的最优生产计划在开始时已完全确定: x1=2，x2=0，x3=2 随机需求下的最优生产计划只有当每个时段初的存贮量知道后才能确定! 建立动态规划模型的主要步骤 (以求解多阶段生产计划问题为例) 1. 将整个问题划分为若干离散阶段. 2. 定义状态(如存贮量)和决策(如产量). 3. 建立状态转移律(如it+1= it+xt-dt). 4. 确定允许状态集合和允许决策集合(如it≤Im, xt≤Xm). 5. 列出最优方程( ft(it))并确定终端条件（fT+1(iT+1)）. 6. 时段从后向前地求解最优方程. 状态应描述过程特征;能直接或间接观测;具有无后效性. 7. 按时段从前向后地确定最优决策. 动态规划模型的优点(与静态规划模型比较) 1. 能够得到全局最优解 变量个数减少，约束集合简单，在目标函数和状 态转移律无解析表达式时，也可用穷举法求解. 全过程化为一系列结构相似、互相关联的子过程. 2. 可以得到一族最优解 得到全过程和所有后部子过程的各个状态的最优解. 用于最优决策和最优值对状态的稳定性或找次优解. 模型反映了动态过程演变的联系和特征. 3. 计算时可以利用实际知识和经验提高求解效率 动态规划模型的主要缺点 每类问题要具体分析, 在定义状态、建立状态转移律 等方面，需要灵活的技巧，由此带来了应用的局限性. 状态个数随维数呈指数增长, 高维问题求解十分困难. 2. 用数值方法求解时存在维数灾 1. 没有统一的标准模型，也没有万能的构造模型的方法 动态规划模型在经济管理领域中的应用 货物存贮 设备更新 资源分配 任务均衡 水库调度 可靠性 第十三章 动态优化模型 13.1 速降线与短程线 13.2 生产计划的制订 13.3 多阶段最优生产计划 连续动态过程的优化归结为求泛函的极值. 求泛函极值的常用方法: 变分法、最优控制论. 离散动态过程的优化 ~ 动态规划模型. 静态优化问题 优化目标是数值 最优策略是数值 函数对应的数值称为泛函(函数的函数). 动态优化问题 优化目标是数值 最优策略是函数 13.1 速降线与短程线 通过两个古典问题介绍变分法的基本概念, 给出主要结果. 速降线问题 给定竖直平面内不在一条垂直线上的两个点A, B, 求连接A, B的光滑曲线，使质点在重力作用下沿该曲线以最短时间从A滑到B (摩擦力不计). . A . B 若沿陡峭曲线下滑, 虽路径加长，但速度增长很快. 若沿直线段AB下滑, 路径虽短, 但速度增长慢; 速降线问题 . A . B 建立坐标系xOy, x y y=y(x) O 曲线弧长 能量守恒 质点在曲线y(x)上的速度ds/dt 质点沿曲线y(x)从A到B的时间 求y(x) 使 J(y(x)) 达到最小. m~质点质量，g~重力加速度 A(0,0), B(x1,y1), 曲线AB ~y=y(x) 满足条件 短程线问题 . A . B x y z o 给定曲面上的两个点A, B, 求曲面上连接A, B的最短曲线. 建立坐标系 A(x0, y0, z0 ), B(x1, y1 , z1 ) 曲线的弧长 曲线的长度 求y =y(x), z =z(x) 使J(y(x) , z(x))达到最小. 满足条件 曲面方程f(x,y,z)=0 f(x,y,z)=0 曲面上连接A, B的曲线 y =y(x), z =z(x) y =y(x) z =z(x) 泛函、泛函的变分和极值 自