第3讲：决策理论的基本模型zl.pptVIP

第三讲：决策理论的基本模型; 主要内容： 1. 决策的基本模型 2. 个体偏好假设 3. 效用存在性定理 4. 相关问题讨论 ;1. 决策的基本模型; 不确定性下的决策通常可用下述两个 模型之一描述。 1） 概率模型(Probability Model)； 2）状态变量模型(State-variable Model)。 在每一种模型中，我们所说的决策者都 是在彩票(lotteries)中进行选择的人，两者的 区别仅在于其对彩票的定义不同。;; 概率模型适用于描述彩金依赖于具有明显客观概率的事件这一类的赌博，我们称这样的事件为客观未知(objective unknowns)事件。 这类赌博有安斯库姆和奥曼(1963)的“轮盘彩票” (roulette lotteries)和奈特(Knight，1921)的“风险”(risk) 等。;; 在概率模型中，用到一个重要的假定是： 就决策的目的而言，具有相同概率分布的两个客观未知是完全等价的。 ;;; 例如，安斯库姆和奥曼(1963)的“赛马彩票”(horse lotteries)或奈特(1921)的“不确定性”(uncertainty)都相当于是依赖主观未知事件的赌博。 上述事件可用状态变量模型来描述，因为该模型允许我们描述彩金是如何由不可预见事件决定的，而不必事先对这些事件明确其概率。 ;;; 为了简化描述，我们假定 X 和 两者都是有限集。 我们将彩票定义为某个函数 f ，对X 中的每个彩金 s 和 中的每个状态 t，f都给出一个非负实数 ，使得对 中的每个 t 都有 ; 令L表示所有这样的彩票所组成的集合，即 ; 对 中的任一状态 t 和L中的任一彩票 f， 表示在状态 t 下由 f 确定的X上的概率分布，即;;;;;;;;;;;;;应注意：; 在决策理论的一些论述中，一个决策者的条件偏好是在做任何观察之前，由他所确定的先验偏好(用贝叶斯公式)推导而来的，但是，这种推导不能在先验概率为0的事件下给出彩票的优劣关系。;;;; 于是，如果 t 是真实状态，该决策者最终得到彩金 x 的概率是 因而， 表示这个基于 f 和 g，并按照这个随机的彩票选择过程而生成的复合彩票。 ; 对任一彩金 x ，我们令 [x] 表示一个总是肯定给出彩金 x 的彩票。即对每个状态 t 有： ;2 个体偏好假设;;;;;;;公理3.5A(客观替代性) ： 公理3.5B(严格客观替代性) ：;公理3.6A(主观替代性) ： 公理3.6B(严格主观替代性) ：;; 上述公理表达了这样的思想：即如果决策者必须在两个选择中取其一，又存在两个互斥事件且其中之一必然发生，而他在每个事件下都偏好于第一个选挥，那么，在知道哪个事件发生之前，他一定偏好于第一个选择(否则，他将表现出一种偏好，按照这种偏好，必然存在某个事件使得他在知道该事件是真实的之后，他肯定想颠倒偏好顺序而偏好于第二个选择)。 ;公理3.7(利害性) ： 公理3.7要求决策者绝不会对所有的彩金都是无差异的。 该公理只是一个正则性条件以保证在每个状态下决策者都会多少有点利害关系发生。 ;公理3.8(状态中性) ： ;;3.3 效用存在性定理 ; 上的一个条件概率函数(conditional-probability function)是任何一个这样的函数： 它能对 中的每个状态 t 和每个事件S都具体指定非负的条件概率 ，且使得 ;;;; 定理 公理3.1～3.7同时满足的充要条件是存在一效用函数 和一个条件概率函数 使得(3.1)式、(3.2)式和(3.3)式成立。;;;;;2.4 相关问题讨论;1）决策者的目标;;;;2） 贝叶斯决策模型的不足;; 这此人或许感到1200万美元明显地好于100万美元，所以， 与 相比，彩金低些的彩票即使中彩概率稍稍高一点也是没有吸引力的。;;;;;;;;