第9章商业银行风险管理.pptVIP

第一节 商业银行风险概述;第一节 商业银行风险概述;二、商业银行风险的种类 商业银行风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险和战略风险八大类 （一）信用风险 信用风险又称违约风险，是指债务人或交易对手未能履约或信用质量发生变化给银行带来损失的可能性。 ;（二）市场风险 市场风险是指因市场价格（包括利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。 市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，其中利率风险尤为重要。 ;（三）操作风险 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 如内部欺诈、外部欺诈、业务中断、系统失灵等;（四）流动性风险 流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。 流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。 资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要 负债流动性风险是指商业银行过去筹集的资金特别是存款资金，由于内外因素的变化而发生不规则波动，对其产生冲击并引发相关损失的风险。 ;（五）国家风险 国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。 如，俄罗斯1998年债务危机，导致LTCM（长期资本管理公司）的被接管;委内瑞拉宣布国有化;（六）声誉风险 声誉风险是指由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经营活动所产生的负面结果，可能对商业银行的这种无形资产造成损失的风险。 ;（七）法律风险 法律风险是指银行在日常经营活动或各类交易过程中，因为无法满足或违反相关的商业准则和法律要求，导致不能履行合同、发生争议／诉讼或其他法律纠纷，从而可能给银行造成经济损失的风险。 ;（八）战略风险 战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。 ;一、商业银行风险管理的含义 商业银行风险管理指在银行经营过程中，运用各种风险管理技术和方法，识别、计量、监测和控制风险，以确保银行经营安全，进而实现以最小成本获取尽可能大收益的行为总和。 ; 二、商业银行风险管理流程 (一)风险识别 风险险别就是从商业银行内外部经营环境中识别可能对银行经营带来意外损失的风险因素，它是风险管理的第一步。 （二）风险计量 风险计量是商业银行对其风险的计算与估量。 （三）风险监测 监测各种风险因素的变化和发展趋势。 （四）风险控制 风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程;三、商业银行风险管理策略 （一）风险规避 指银行通过拒绝或退出某一业务或市场来消除本机构对该业务或市场承担的风险。就是不做业务，不承担风险 （二）风险分散 风险分散指通过多样化的贷款和投资来分散和降低风险的方法 （三）风险对冲 风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。;（四）风险转移 风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法。 风险转移可分为保险转移和非保险转移。;（五）风险补偿 ?风险补偿主要是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿。 对于那些无法通过分散或转嫁等方法进行管理，而且又无法规避、不得不承担的风险，商业银行可以采取在交易价格上加进风险因素，即风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。;第九章 商业银行风险管理