Panel数据模型回归系数的假设检验.pdfVIP

目 录 ¥ 文 摘 要 I 英 文 摘 要 II 第 一 章 绪 论 1 1.1模 型 介 绍 1 1.2国 内外 研 宄 现 状 3 1.3预 备 知 识 4 1.4本 文 的 主 要 工 作 8 第二 章 平 衡 Panel 数据模型回归系数的假设检验 9 2.1平 衡 Panel模 型 中 参 数 的 估 9 2.2回归系数的非 齐次 假设检验 12 2.3单个回归系数的假设检验 15 2.4两 个回归系数的假设检验16 2.5模 拟 结 果 17 2.6 本章小结 20 第 三 章非平衡 Panel 数据模型回归系数的假设检验 23 3.1非平衡 Panel模型中参 数的 估 23 3.2回归系数的非 齐次 假设检验 25 3.3单个回归系数的假设检验 28 3.4两 个回归系数的假设检验29 3.5模 拟 结 果 31 3.6 本章小结 32 ( 0 33 — M 35 参考 文献 37 III 万方数据 绪 论 1 第 一 章 绪 论 线性模型是现代 统计学中的一类重要的模型，它 包 括了 线性回归模型、方 差分 析模 型、协方 差分 析模型和线性混合效应模型等. 许多生物 、医学、经济 、管 理、地质 、气象 、 农业、工业、工程技术 等领域的现象都 可以用线性模型来近似描述.本文研宄的是在 量 经济学、医学、生 物等领域中都有广泛 应用的Panel数据模型 . 首先，根据谱分解 思想得 到方 差分量 的估计，再根据不同方差分量的估计，得 到不同的检验统 量.本文我们将提 出一个参数 Bootstrap(PB)方法，Bootstrap方 法 是 Monte Carlo方法应用 到观测数据上的 一种形式，它 可以是参数的，也可以是非参数的 . § 1 . 1 模 型 介 绍 Panel数据模型是指在时间序列上取多个截面，把截面数据和时间序列数据融合在一 起的数据形式 , 其中每一个面板都是对一组统计单位 (个人、家庭 、商店、地 区、国家)在一 段时间内重复进行的一列 观察. Panel数据模型数据兼具截面数据模型和时间序列模型的 优点，具有 能够控制与刻画 个体的异质性 、减弱解释变量之间的共线性 、提供大量的数据、 增加自由度 、利于动态分 析与微观 个体等优势 (Hsiao，1986，Baltagi 1995,Brown,1989[1-3]) .