习题二：收益与风险 - 复旦大学精品课程.docVIP

习题二：收益与风险 （一） 1． 什么是期望收益率和要求收益率？它们在什么情况下是相同的？ 什么是风险？如何度量与估计风险？ 如果你是一个风险中立（中性）者或风险爱好者，那么，风险-收益的讨论是否还有价值？ 什么是投资组合？分散化局限性是指什么？ 在单一风险性金融资产风险-收益分析中，为什么用贝塔值取代方差？ 资本市场线和证券市场线的差别是什么？ 公司资本成本在什么情况下可以作为投资项目的贴现率? 8、假如国库券年利率为3%，市场组合的期望收益率为15%。根据资本资产定价理论解释： （1）市场风险溢酬为多少？ （2）贝塔值为0.7时，投资者要求的收益率为多少？ （3）如果投资者希望股票的期