2013年秋冬学期金融学试题.docxVIP

2013? ?? ?? ?? ??? ????一．名词解释（16分）1. 资本充足率：资本金，债权风险资产的和资本充足率是指银行自身资本和加权风险资产的比率，代表了银行对负债的最后偿债能力。银行用少量资本运营大量债权资产，以此来获得高回报率，这就是“杠杆原理”，但这也是银行产生系统风险的根源之一。为了让金融业在众多风险面前有足够的抵抗能力，最低限度地降低金融业暴发危机引起社会动荡，1988年在瑞典巴塞尔召开的“巴塞尔银行监管委员会”会议上确定了8%的资本充足率要求，中国在20世纪90年代中后期开始金融体制改革中也确立了这个风险控制指标。资本充足度（常用指标）资本充足率指标根据《巴塞尔协议》，我国规定商业银行必须达到的资本充足率指标是：包括核心资本和附属资本的资本总额与风险加权资产总额的比率不得低于8%，其中核心资本与风险加权资产总额的比率不低于4%。核心资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润；附属资本包括贷款呆账准备、坏账准备、投资风险准备和五年期以上的长期债券。核心资本包括实收资本、资本公积金、盈余公积金和未分配利润，附属资本是指贷款准备金。在计算资本总额时，应以商业银行的核心资本加附属资本再扣除以下部分：（1）购买外汇资本金支出；（2）不合并列帐的银行和财务附属公司资本中的投资；（3）在其他银行和金融机构资本中的投资；（4）呆帐损失尚未冲销的部分。２.　开放式基金：　书　开放式基金是指基金总额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间或场所申购或者赎回的基金。投资者可以根据自己意愿在基金合同期限内随时增持或减少基金份额，基金管理人则随时准备以资产净值向投资者出售或赎回基金份额。购买和赎回基金份额的价格是以基金份额的净资产价值来确定的。由于基金总值经常变动会引起资产净值变化，投资者在中途追加或购回的基金份额的价格与原始发行价格会有较大差别。３.　直接融资：资产的需求者不通过金融中介，如商业银行直接从资产供给者处取得资金。没有金融中介机构介入的资金融通方式。在这种融资方式下，在一定时期内，资金盈余单位通过直接与资金需求单位协议，或在金融市场上购买资金需求单位所发行的有价证券，将货币资金提供给需求单位使用。商业信用、企业发行股票和债券，以及企业之间、个人之间的直接借贷，均属于直接融资。直接融资是资金直供方式，与间接金融相比，投融资双方都有较多的选择自由。而且，对投资者来说收益较高，对筹资者来说成本却又比较低。但由于筹资人资信程度很不一样，造成了债权人承担的风险程度很不相同，且部分直接金融资金具有不可逆性。 [1]直接融资能最大可能地吸收社会游资，直接投资于企业生产经营之中，从而弥补了间接融资的不足。４.　超过准备金：商业银行除法定准备金以外的准备金。超额准备金是指商业银行存在中央银行存款准备金帐户中，超过了法定存款准备金的那部分存款余额。超额准备金是商业银行在中央银行账户上保有的用于日常支付和债权债务清算的资金，随时可以使用。二．　简答题（选４题，每题１０分）１.金融学中流动性有哪些定义或用法。① 金融资产变现能力。② 金融资产市场交易量，交易规模频率。③ 流动性偏好。当利率降低到是水平，人们倾向把所有货币留在手中用于投机。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------流动性是指资产转化为现实购买力的难易程度.一般包括两方面:变现速度和变现损失程度.当然速度越快损失越小流动性就越好.比如国库券流动性就比较好:首先第一速度快,买的人比较多,当然也就决定了变现成本小,主要因为他有二级市场.而不宜变现的如实物产品,速度慢而且在卖时损失较多--------------------------------------------------------------------------------------------------------------２.　为什么商业银行的债权投资存款第二准备。答:因为商业银行一般投资于国债等风险较低的债券,可以满足流动性需求。用于应付储户提取存款。同时可以获得较高收益。３.　什么是商业银行的表外业务？，商业银行的开展表外业务风险点在哪儿？答：表外业务指不计入资产负债表，但影响银行当期投资的经营活动。如货款承诺，担保，期权，期货业务。因为金融衍生品较为复杂。表外业务承担较高的市场风险。因为违约的存在将面临信用风险。业务复杂和违规操作。存在较大操作风险。另外风险计量和管理较为困难。------------------------------------------------------------------------