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南开大学 硕士学位论文 关于复合马尔可夫二项模型的几个结论 姓名：贾学龙 申请学位级别：硕士 专业：应用数学 指导教师：郭军义 中文摘要 中文摘要 本文主要讨论的是复合马尔可夫二项风险模型。用复合马尔可夫二项风险 模型的相关知识分析两种更新(一般更新过程和延迟更新过程)风险过程。 在古典模型中，单位索赔额分布是独立同分布的。本文讨论复合马尔可夫 二项风险模型模型，它存在一个马尔可夫链，单位索赔额的分布与当前时刻马 尔可科夫链的状态有关，而不是独立同分布的。文章主要研究这类风险模型， 利用更新过程理论以及母函数的性质，得到复合马尔可夫二项风险模型期望罚 金函数re(u)。 关键词：马尔可夫链，古典风险模型，期望罚金函数