分形Hurst指数在彩虹期权定价中地应用.pdfVIP

复旦大学 硕士学位论文 分形Hurst指数在彩虹期权定价中的应用 姓名：厉大业 申请学位级别：硕士 专业：应用数学 指导教师：阮炯 摘 要 1991年Rubinstein把。彩虹。这个标签引入期权当中，他强调基于多种资产 组合起来的期权就像五颜六色的彩虹一样，期权中的每一种标的资产可以用彩虹中 的一种颜色来表示，即彩虹期权不但是一种基于多种标的资产的期权，而且也被当 作是一种关联期权．交割时期权交割价格依赖于这些资产的综合表现．本文在讨论 股票对数价格的动力学行为时引入分形中Humt指数，并当Hurst指数取值于区间 ({，1)时推导出相应的彩虹期权的定价公式． 关键词·Black·Scholes公式；分形；Hurst指数；分式布朗运动；彩虹期权；欧式看 涨(跌)期权． 中图分类号·029