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概率论与数理统计学习笔记四.pdf
概率论与数理统计—学习笔记四
主 题: 《概率论与数理统计》学习笔记
学习时间:整学期
《概率论与数理统计》学习笔记四
——随机变量及其概率分布(二)
一、 随机变量的分布函数
对于离散型随机变量,可用其分布律来刻画它的概率分布情况,但对连续型
随机变量,由于其可能取值已经不能一一列举出来,因此就不能象在对离散型随
机变量那样,用分布律来描述它(如连续型随机变量常常取某一区间的所有的
值),这种情况下,为了研究随机变量取值落在某区间的概率P {x1 X ≤x 2 }就有
必要引进新的概念,这就是随机变量分布函数的概念。本节所介绍的随机变量的
分布函数,适合于任何类型的随机变量,不管是离散型的还是非离散型的,分布
函数是用来确定随机变量的概率分布的有力的数学工具。
X x
设 是一个随机变量,对任意实数 ,令
F x P X ≤x x ∈ ∞,∞
( ) { } ( )
(1)
F x
称 ( )为随机变量的分布函数。
F x
二、 分布函数 ( )的性质
F x
(1) ( ) x x1 x2
是 的单调非降函数,即若 ,则有
F x ≤F x
( ) ( )
1 2
。
x X ≤x X ≤x − X ≤x
事实上,x1 x2 时,由于{ 1 2 } { 2 } { 1}
即
x X ω ≤x X ϖ ≤x − X ω ≤x ,且 X (ω) ≤x ⊂ X (ω) ≤x ,
{ 1 ( ) 2 } { ( ) 2 } { ( ) 1 } { 1} { 2 }
P x X ≤x P X ≤x −P X ≤x
{ 1 2 } { 2 } { 1}
所以
F x =−F x
( ) ( )
2 1
而 P {x1 X ≤x2 }≥0 ,因此
F x ≤F x
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