有限需求信息下基于最大熵原理的风险厌恶库存模型.pdfVIP

第37卷第10期 东 北 大 学 学 报（ 自 然 科 学 版 ） Ｖｏ ｌ． 37，Ｎｏ． 10 2016年 10 月 Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｎｏｒｔｈｅａｓｔｅｒｎ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（Ｎａｔｕｒａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅ ） Ｏｃｔ． 20 16 ｄｏｉ ：10． 3969／ ｊ． ｉｓｓｎ． 1005-3026． 2016． 10． 030 有限需求信息下基于最大熵原理的 风险厌恶库存模型 邱若臻，苑红涛，冯 俏 （东北大学工商管理学院，辽宁沈阳 110167） 摘 要：针对风险厌恶的库存决策者，建立了基于条件风险值（ＣＶａＲ ）的单周期库存模型． 在仅知需求 区间、均值和方差信息情况下，采用最大熵原理估计了两种条件下的需求分布． 结果显示，在仅知需求区间、均 值和方差信息时，决策者应分别采用均匀和指数分布作为潜在的需求分布． 在此基础上，进一步推导了基于 ＣＶａＲ 的库存订货策略及其绩效情况． 模拟结果表明，同真实需求分布下的最优情况相比，基于最大熵原理的 库存策略虽然会导致绩效损失，但损失比例很小，表明基于最大熵原理的订货策略具有良好的鲁棒性． 关 键 词：库存模型；最大熵原理；风险厌恶；条件风险值；鲁棒性 中图分类号：Ｆ 253.4 文献标志码：Ａ 文章编号：1005-3026（2016）10-1512-05 Risk Aversion Inventory Model Based on Maximum Entropy Approach Under Limited Demand Information QIURuo-zhen，YUAN Hong-tao，FENG Qiao （Ｓｃｈｏｏｌ ｏｆ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ ，Ｎｏｒｔｈｅａｓｔｅｒｎ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ，Ｓｈｅｎｙａｎｇ 110167，Ｃｈｉｎａ． Ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ ａｕｔｈｏｒ ： ＱＩＵ Ｒｕｏ-ｚｈｅｎ ，Ｅ-ｍａｉｌ ：ｒｚｑｉｕ@ｍａｉｌ． ｎｅｕ． ｅｄｕ． ｃｎ ） A stract：Ａ ｓｉｎｇｌｅ ｐｅｒｉｏｄ ｉｎｖｅｎｔｏｒｙ ｍｏｄｅｌ ｂａｓｅｄ ｏｎ ｔｈｅ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎａｌ ｖａｌｕｅ-ａｔ-ｒｉｓｋ （ＣＶａＲ ）ｗａｓ ｄｅｖｅｌｏｐｅｄ ｆｏｒ ｒｉｓｋ ａｖｅｒｓｉｏｎ ｄｅｃｉｓｉｏｎ-ｍａｋｅｒ． Ｏｎｌｙ ｃｏｎｓｉｄｅｒｉｎｇ ｄｅｍａｎｄ ｉｎｔｅｒｖａｌ ，ｍｅａｎ ａｎｄ ｖａｒｉａｎｃｅ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ，ｔｈｅ ｍａｘｉｍｕｍ ｅｎｔｒｏｐｙ ａｐｐｒｏａｃｈ ｗａｓ ｕｓｅｄ ｔｏ ｅｓｔｉｍａｔｅ ｔｈｅ ｄｅｍａｎｄ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ｂｏｔｈ ｏｆ ｔｈｅ ｔｗｏ ｄｅｍａｎｄ ｕｎｃｅｒｔａｉｎｔｉｅｓ． Ｔｈｅ ｒｅｓｕｌｔｓ ｓｈｏｗｅｄ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｄｅｃｉｓｉｏｎ-ｍａｋｅｒ ｓｈｏｕｌｄ ａｄｏｐｔ ｔｈｅ ｕｎｉｆｏｒｍ ａｎｄ ｅｘｐｏｎｅｎｔｉａｌ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ａｓ ｔｈｅ ｐｏｔｅｎｔｉａｌ ｄｅｍａｎｄ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｗｈｅｎ ｏｎｌｙ ｋｎｏｗｉｎｇ ｔｈｅ ｄｅｍａｎｄ ｉｎｔｅｒｖａｌ ，ａｎｄ ｍｅａｎ ａｎｄ ｖａｒｉａｎｃｅ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ． Ｏｎ ｔｈｉｓ ｂａｓｉｓ ，ｔｈｅ ＣＶａＲ-ｂａｓｅｄ ｉｎｖｅｎｔｏｒｙ ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ ａｎｄ ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｓ ｗｅｒｅ ｄｅｄｕｃｅｄ． Ｔｈｅ ｓｉｍｕｌａｔｅｄ ｒｅｓｕｌｔｓ ｓｈｏｗｅｄ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｉｎｖｅｎｔｏｒｙ ｓｔｒａｔｅｇｙ ｄｅｒｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｅｓｔｉｍａｔｅｄ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｂｙ ｍａｘｉｍｕｍ ｅｎｔｒｏｐｙ ｗｉｌｌ ｌｅａｄ ｔｏ ａ ｃｅｒｔａｉｎ ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ ｌｏｓｓ ，ｈｏｗｅｖｅｒ ｔｈｅ ｌｏｓｓ ｒａｔｉｏ ｉｓ