第五章 随机变量的数字特征 - 西安电子科技大学个人主页 ….pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 例3 设 则X, Y相互独立 ? X, Y不相关． 解 由上章§3.4例1知，X, Y相互独立?? = 0，即?XY=0, 亦即X,Y不相关．由此知二维正态随机变量X与Y相互独立与不相关是等价的． 例4 已知 设 , 求 解 定义1 设X, Y为随机变量, k, l为正整数，称 §4.5 矩 协方差矩阵 为X的k阶原点矩( k阶矩) 为X的 k阶中心矩; 为X和Y的k+l 阶混合矩; 为X和Y的k+l 阶混合中心矩 [注] (1)E(X)是X的一阶原点矩； (2)D(X)是X的二阶中心矩； (3)Cov(X,Y)是X和Y的二阶混合中心矩. 定义2 设n维随机变量 的二阶混合中心矩都存在，称矩阵 其中 显然： 为n维随机变量 的协方差矩阵。 例4 设?服从[??，?]上的均匀分布，且X=sin?，Y=cos ?, 判断X与Y是否不相