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第四章 习题 （一）基本知识类题型 4-1．解释下列概念： （1）异方差性 （2）序列相关性 （3）多重共线性 （4）完全多重共线性 （5）不完全多重共线性 （6）差分法 （7）广义最小二乘法 （8）D.W.检验 4-2．判断下列各题对错，并简单说明理由： 在存在异方差情况下，普通最小二乘法（OLS）估计量是有偏的和无效的； 如果存在异方差，通常使用的t检验和F检验是无效的； 在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差； 当存在序列相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的； 消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数必须等于1； 两个模型，一个是一阶差分形式，一个是水平形式，这两个模型的R2值是不可以直接比较的。 回归模型中误差项存在异方差时，OLS估计不再是有效的； 回归模型中误差项存在序列相关时，OLS估计不再是无偏的； 4-3．简述异方差、序列相关或者多重共线性对下列各项有何影响： （1）OLS估计量及其方差； （2）置信区间； （3）显著性t检验和F检验的使用。 （二）基本证明与问答类题型 4-4．在存在AR（1）的情形下，估计自相关参数有哪些不同的方法？ 4-5．在如下回归中，你是否预期存在着异方差？ Y X 样本 公司利润 净财富 《财富》500强 公司利润的对数 净财富的对数 《财富》500强 道琼斯工业平均指数 时间 1960~1990年（年平均） 婴儿死亡率 人均收入 100个发达国家和发展中国家 通货膨胀率 货币增长率 美国、加拿大和15个拉美国家 4-6．已知消费模型： 其中：——消费支出 ——个人可支配收入 ——消费者的流动资产 要求： （1）进行适当变换消除异方差，并证明之； （2）写出消除异方差后，模型的参数估计量的表达式。 4-7．什么是异方差性？举例说明经济现象中的异方差性。检验异方差性的方法思路是什么？ 4-8．什么是序列相关性？举例说明经济现象中序列相关性的存在。检验序列相关性的方法思路是什么？熟悉D.W.统计量的计算方法和查表判断。 4-9．什么是多重共线性？产生多重共线性的经济背景是什么？多重共线性的危害是什么？为什么会造成这些危害？检验多重共线性的方法思路是什么？有哪些克服方法？ 4-10．对于线性回归模型： ，已知为一阶自回归形式：，要求：证明的估计值为： 4-11．证明下面方程中的误差项是同方差的。 ， 其中： （三）基本计算类题型 4-12．某上市公司的子公司的年销售额Yt与其总公司年销售额Xt的观测数据如下表： 序号 X Y 序号 X Y 1 127.3 20.96 11 148.3 24.54 2 130.0 21.40 12 146.4 24.30 3 132.7 21.96 13 150.2 25.00 4 129.4 21.52 14 153.1 25.64 5 135.0 22.39 15 157.3 26.36 6 137.1 22.76 16 160.7 26.98 7 141.2 23.48 17 164.2 27.52 8 142.8 23.66 18 165.6 27.78 9 145.5 24.10 19 168.7 28.24 19 145.3 24.01 20 171.7 28.78 要求： (1)用最小二乘法估计关于的回归方程； (2)用D.W.检验分析随机项的一阶自相关性； (3)用Durbin两步法估计回归模型的参数； (4)直接用差分法估计回归模型的参数. 4-13．下表是被解释变量Y及解释变量X1、X2、X3、X4的时间序列观测值： Y 6.0 6.0 6.5 7.1 7.2 7.6 8.0 9.0 9.0 9.3 X1 40.1 40.3 47.5 49.2 52.3 58.0 61.3 62.5 64.7 66.8 X2 5.5 4.7 5.2 6.8 7.3 8.7 10.2 14.1 17.1 21.3 X3 108 94 108 100 99 99 101 97 93 102 X4 63 72 86 100 107 111 114 116 119 121 要求： （1）采用适当的方法检验多重共线性； （2）多重共线性对参数估计值有何影响？ （3）用逐步回归法确定一个较好的回归模型。 4-14．下表是某种商品的需求量、价格以及消费者收入的统计资料： 年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 需求量Y 3.5 4.3 5.0 6.0 7.0 9.0 8.0 10 12 14 价格X1 16 13 10 7 7 5 4 3 3.5 2 收入X2 15 20 30 42 50 54 65 72 85 90 要求： （1）检验X1和X2是否存在严重的多重共线性？ （2）如何解决或减轻多重共线性的影响，并给出这一问题的