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《概率论与数理统计》第11节 随机变量的独立性
* 上一页 下一页 概率论与数理统计教程（第四版） 目录 结束 返回 * 上一页 下一页 概率论与数理统计教程（第四版） 目录 结束 返回 §2.11 随机变量的独立性 第二章 随机变量及其分布 ? 离散随机变量的独立性 [定理1] §2.11 随机变量的独立性 §2.11 随机变量的独立性 §2.11 随机变量的独立性 ? 连续随机变量的独立性 [定理2] §2.11 随机变量的独立性 [例2] 已知二维随机变量 的联合概率密度为 随机变量 与 是否独立？ 解 : 当 时， 显然有 当 时， 先求 的边缘概率密度: §2.11 随机变量的独立性 由此得 的边缘概率密度 同理， 可以得 的边缘概率密度 由上面得到的结果易知 所以随机变量 与 是独立的. §2.11 随机变量的独立性 §2.11 随机变量的独立性 小 结 1. 独立性是随机变量之间的一种最基本的关系,是概率论的重要概念. 3. 在实际问题中,通常根据经验判断随机变量之间的独立性. 2. 独立随机变量的性质： §2.11 随机变量的独立性 思考题 §2.11 随机变量的独立性 设 与 为离散随机变量，如果对于它们的任意一对
可能值 及 ，事件 与 是独立的，则称随机
变量 与 是独立的.
由概率乘法定理有：
设 与 为连续随机变量，如果对于它们的任意一对
实数值 及 ，事件 与 是独立的，则称随机
变量 与 是独立的.
由概率乘法定理有：
[例1] 已知的联合分布表如下：
求使与相互独立.
与的边缘分布表如下：
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