《概率论与数理统计》第8节 随机变量函数的分布.pptVIP

* 上一页 下一页 概率论与数理统计教程（第四版） 目录 结束 返回 * 上一页 下一页 概率论与数理统计教程（第四版） 目录 结束 返回 §2.8 随机变量函数的分布 第二章  随机变量及其分布 §2.8 随机变量函数的分布 1.随机变量的函数 2.离散随机变量函数的分布 §2.8 随机变量函数的分布 §2.8 随机变量函数的分布 §2.8 随机变量函数的分布 §2.8 随机变量函数的分布 [例2] 设随机变量 的概率函数为 求随机变量 的概率分布. 解： 因为 所以， 函数 只有三个可能值： §2.8 随机变量函数的分布 而取得这些值的概率分别是： §2.8 随机变量函数的分布 于是得到 的概率分布为 §2.8 随机变量函数的分布 3.连续随机变量函数的分布 §2.8 随机变量函数的分布 §2.8 随机变量函数的分布 §2.8 随机变量函数的分布 [例3] 设连续随机变量 的概率密度为 求随机 变量函数 的概率密度， 其中 及 都 是常数. 解: 对于任意的实数 随机变量 的分布函数 将不等式 进行等价变换， 不难把 用 的概率密度 表示出来. 注意到 情况讨论如下： 分两种 §2.8 随机变量函数的分布 （1）设 则有 上式两边对 求导数， 即得 的概率密度 （2）设 则有 §2.8 随机变量函数的分布 综合上面两种情形， 可以把随机变量函数 的概率密度统一写成 上式两边对 求导数， 即得 的概率密度 §2.8 随机变量函数的分布 §2.8 随机变量函数的分布 §2.8 随机变量函数的分布 [例5] 设随机变量 在区间 上服从均匀分布， 即概率密度 求随机变量函数 的概率密度. 解: 对于任意的实数 我们有 因为随机变量 的取值区间是 所以随机变量 的取值区间是 易知 §2.8 随机变量函数的分布 (1) 当 时， (2) 当 时， (3) 当 时， 如图， 我们有 其中 由此得 §2.8 随机变量函数的分布 所以， 随机变量 的分布函数 上式两边对 求导数， 即得 的概率密度 注意到当 或 时， 不可导， 我们不妨定义 §2.8 随机变量函数的分布