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概率论与数理统计14.1 平稳随机过程的概念
三、小结 第一节 平稳随机过程的概念 一、平稳随机过程的概念 二、应用举例 三、小结 着很强的影响. 如果过程的统计特性不随时间的推移而变化， 则称之为平稳随机过程. 一、平稳随机过程的概念 在实际中有相当多的随机过程, 不仅它现在的 状态, 而且它过去的状态, 都对未来状态的发生有 一、平稳随机过程的概念 1. 定义 具有相同的分布函数, 具有平稳性, 并同时称此过程为平稳随机过程, 或简称平稳过程 (严平稳过程或狭义平稳过程). 序列, 或平稳时间序列. 说明 (1)将随机过程划分为平稳过程和非平稳过程有重 过程若是平稳的可使问题的分析尤 为简化. (2)平稳过程的数字特征有很好的性质. 要的实际意义. 平稳过程数字特征的特点: (即不随时间的推移而变化). 说明 协方差函数可以表示为 要确定一个随机过程的分布函数, 并进而判定 其平稳性在实际中不易办到. 2. 广义平稳过程 定义1 说明 (1) 严平稳过程只要二阶矩存在, 则它必定也 是宽平稳的. 反之不成立. (2) 宽平稳的正态过程必定也是严平稳的. 定义2 同时考虑两个平稳过程: 如果它们的互相关函数也只是时间差的单 变量函数 , 即 合宽平稳的. 二、应用举例 例1 机序列. 所以它是宽平稳的随 严平稳的. 例2 解 而自相关函数 具有周期性 所以随机相位周期过程是平稳的 . 特别地 ,随机相位正弦波是平稳的. 例3 考虑随机电报信号. 是随机的, 解 即事件 的概率为 结果与t 无关
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