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概率论与数理统计14.2 各态历经性
四、小结 第二节 各态历经性 一、随机过程积分的概念 二、各态历经性的概念 三、各态历经性的条件 四、小结 一、随机过程积分的概念 1. 积分 说明 对于随机过程的所有样本函数来说, 的积分未必全都存在. 2.均方积分 如果有满足 积分. 3. 时间均值和时间相关函数 和 例1 解 结论 由于 对于随机相位正弦波, 用时间平均和集平均分 别算得的均值和自相关函数是相等的. 这一特性并 不是随机相位正弦波所独有的. 二、各态历经性的概念 具有各态历经性. 说明 (2)各态历经性有时也称作遍历性或埃尔古德性 (ergodicity). (3)并不是任意一个平稳过程都是各态历经的. 三、各态历经性的条件 定理一 (均值各态历经定理 ) 条件是 证明 交换运算顺序, 得 积分区域 则上式可改写成 则上式可改写成 积分区域 积分区域 故 根据 推论 均值具有各态历经性; 均值不具有各态历经性. 定理二 (自相关函数各态历经定理 ) 历经性的充要条件是 其中 说明 性定理. 的平稳过程. 此时上面的所有时间平均都应以 定理三 定理四 其中 各态历经定理的重要价值: 说明1 从理论上给出了如下保证: 理四, 便可以根据“以概率1成立”的含义, 从一次试 和自相关函数, 即 和 则有下以无偏估计式: 因而通常通 过模拟方法或数字方法来测量或计算估计式的值. 说明2
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