月银行从业资格风险管理预测试题中大网校.doc

2008年11月银行从业资格风险管理预测试题(1) 总分：100分 及格：60分 考试时间：120分 在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 (1)银行必须对外部数据配合采用（　　），求出严重风险事件下的风险暴露。 A. 事后检验 B. 敏感分析 C. 情景分析 D. 压力测试 (2)（　）是目前操作风险识别与评估方法中应用最广泛，最普遍的方法。 A. 自我评估法 B. 损失时间评估法 C. 流程图 D. 失误树分析方法 (3)《巴塞尔辛资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（　　） A. 基于内部评级体系的内部模型 B. 基于外部评级的模型 C. VaR方法 D. 以上都不是 (4)期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额，如衡量期权价值对短期利率变动率的（　　）设定的限额。 A. Delta B. Gamma C. Theta D. Rho (5)根据巴塞尔委员会对Vail内部模型的要求。在市场风险计量中。持有期为（　　）个营业日。 A. 10 B. 20 C. 5 D. 17 (6)若借款入甲、乙内部评级两年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（　　）。 A. 0.04%和0.04% B. 0.03%和0.03% C. 0.02%和0.02% D. 0.03%和0.04% (7)公允价值、名义价值、市场价值和内在价值是对资产的四类价值计量指标，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（　　）。 A. 公允价值和市场价值 B. 名义价值和市场价值 C. 名义价值和公允价值 D. 内在价值和市场价值 (8)商业银行经济资本配置的作用主要体现在（　）方面。 A. 资本金管理和风险管理 B. 资产管理和负债管理 C. 风险管理和流动性管理 D. 流动性管理和绩效考核 (9)A商业银行在判断B贷款机构违约可能性时，采用风险管理模型，A银行判断该风险管理模型是否满足VaR设定的水平，下列统计方法最合适的是（　）。 A. 均匀分布 B. 二项分布 C. 正态分布 D. 离散分布 (10)为量化操作风险，邓肯·威尔逊开发出了（　　）方法。 A. 因果关系模型 B. 风险诱因模型 C. 对比关系模型 D. 矛盾关系模型 (11)某银行贷出了价值为10亿元人民币、等级为B的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万元人民币，第二年违约的总价值为l000万元人民币，则该类贷款第二年的边际死亡率为（　）。 A. 3% B. 1.O2% C. 1% D. 10% (12)担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括（　　）。 A. 以外币计值 B. 可能被动使用 C. 数额较大 D. 不可撤销 (13)《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（　）。 A. 必须自行估计每笔债项的违约损失率 B. 由监管当局根据资产类别给定违约损失率 C. 参照中国人民银行相关规定给出违约损失率 D. 由信用评级机构给出违约损失率 (14)当前，在银行零售风险管理中广泛应用且具有量化、准确、快速、客观和动态特点的内部评级方法是（　　）。 A. 信用分析法 B. 统计模型法 C. 专家判断法 D. 部分基于专家判断法 (15)对实施测试阶段的表述，下面选项中不正确的是（　　）。 A. 符合性测试分为两种形式：业务测试和功能测试 B. 被评价机构内部控制体系有重大缺失或许多规定在实际工作中无法执行时，应对其内部控制进行符合性测试 C. 实施测试侧重于评价内部控制体系的运行与绩效，具体可以采取符合性测试和实质性测试 D. 功能测试，即对某项控制的特定环节，选择若干时期的同类业务进行检查，确认该环节的控制措施是否一贯或持续发挥作用 (16)衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的（　　）。 A. 根本原因 B. 主要原因 C. 最终原因 D. 直接原因 (17)下列关于声誉危机管理规划的说法，不正确的是（　　）。 A. 商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击 B. 声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南 C. 危机现场处理是声誉危机管理的主要内容之一 D. 危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略 (18)现金流量表的组成部分不包括：（　） A. 经营活动现金流 B. 投资活动现金流 C. 融资活动现金流 D. 意外