月银行从业资格风险管理预测试题中大网校(1.doc

2008年11月银行从业资格风险管理预测试题(3) 总分：100分 及格：60分 考试时间：120分 在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 (1)关于风险监管方法的表述，下面选项中不正确的是（　　）。 A. 风险监管的方法一般分为非现场监管与现场监管两类，其中非现场监管是最重要方式和手段 B. 非现场检查是指认可机构不定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要括统计资料申报表、内部管理账目等 C. 非现场检查是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料 D. 德国、英国等金融发达国家对金融业的Et常监管已主要依靠非现场监管，中国人民银行也从l996年开始对国内商业银行实行非现场监管 (2)（　　）是指在对商业银行财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。 A. 交易风险 B. 市场风险 C. 经济风险 D. 折算风险 (3)参照国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在拓展客户斯，宣采用（　　）。 A. 信用局评分 B. 申请评分 C. 行为评分 D. RiskCalC评分 (4)下列关于风险分类的说法．不正确的是（　　）。 A. 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险 B. 按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险 C. 按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险 D. 按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类 (5)系统缺陷造成的风险中不包括（　　）。 A. 系统开发的风险 B. 系统安全的风险 C. 系统设计的风险 D. 系统报告的风险 (6)以下关于商业银行贷款的经济损失的论述，正确的是：（　　） A. 经济损失考虑了贷款损失的所有相关因素，包括直接成本和间接成本，账面成本和机会成本 B. 经济损失是指商业银行的账面损失 C. 经济损失包括违约贷款未收回的贷款本金和利息两部分 D. 经济损失通常情况下与会计损失相等 (7)声誉风险可能产生于商业银行运营的（　　）环节，通常与信用、市场、操作等风险交叉存在、互相作用。 A. 一些 B. 特定 C. 任何 D. 各个 (8)关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是（　　）。 A. 根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险 B. 不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生 C. 商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策 D. 商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金 (9)国家风险的防范措施包括（　　）。 A. 风险自留 B. 风险分散 C. 风险抑制 D. 以上都是 (10)信息披露的频率方面，下面表述正确的是（　　）。 A. 按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次 B. 大的国际活跃大银行和其他大银行（及其主要分支机构）必须按季度披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分 C. 如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息 D. 对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次 (11)关于商业银行的整体风险水平与经济资本的关系说法正确的选项有（ ．）。 A. 商业银行的整体风险水平与经济资本成正相关 B. 商业银行的整体风险水平与经济资本成反相关 C. 商业银行的整体风险水平与经济资本不相关 D. 以上说法都不正确 (12)商业银行内部可能涉及的性别/种族歧视属于以下哪方面的风险？（　）。 A. 内部欺诈 B. 违反用工法 C. 失职违规 D. 内部流程失误 (13)《公开发行证券的公司信息披露的编报规则》第l8号通知中对各种风险因素的论述，下面选项中不正确的是（　　）。 A. 流动性风险状况包括能反映其流动性状况的有关指标，分析影响流动性的因素，说明本行流动性管理策略 B. 信用风险状况包括信用风险管理、信用风险暴露、信贷质量和信用风险缓释技术利用情况等 C. 操作风险状况，包括由于内部程序、人员、系统的不完善或失误（不包括外部事件造成的风险），并对本行内部控制制度的完整性、合理性和有效性做出说明 D. 其他风险状况包括其他可能对本行造成严重不利影响的风险因素 (14)假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E