随机利率下古典过程地一个联合分布地讨论.pdfVIP

9687{2 Y 南开大学 硕士研究生毕业(学位)论文 姓 名 李 游 年 级 二零零三级 专 业 概率论与数理统计 研究方向 随机过程在金融保险中的应用 论文题目 随机利率下古典过程的一个联 合分布的讨论． 完成时间 二零零六年三月 导 师 张春生教授 南开大学数学科学学院 二零零六年五月 摘 要 这篇文章考虑的是一个随机利率风险模型，其基础过程是一个复 合泊阿松过程，而利率过程是另一个带正漂移的复合泊阿松过程．本 文主要推导出了三个重要的精算量：破产时间，破产前瞬时余额以及 破产瞬时赤字三者的联合分布．作为本文模型的一种特殊情况，我们 最后考虑了常利率模型，并作为我们主要结果的推论得到了常利率模 型下