套利习题.ppt

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2017-05-09 发布于天津
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套利习题已知某日COMEX的黄金期货行情如下：请找出最有潜力的牛市套利机会和熊市套利机会：4月 387.50 6月 394.00 8月401.00 10月 406.00 12月403.00 2月399.50 已知某日COMEX的黄金期货行情如下：请找出最有潜力的牛市套利机会和熊市套利机会：4月 387.50 6月 394.00 8月401.00 10月 406.00 12月403.00 2月399.50 用EXCEL表格排序预习期权交易 * * * * 策略月入市价差 10月--12月 4月--6月 -6.5/2=-3.25 3/2=1.5 4月--8月 -13.5/4=3.375 8月--2月 4月--10月 -18.5/6=3.08 -1.5/6=-0.25 4月--12月 -15.5/8=-1.94 8月--12月 4月--2月 -12/10=-1.2 -2/4=-0.5 6月--8月 -7/2=-3.5 8月--10月 6月--10月 -12/4=-3 -5/2=-2.5 6月--12月 -9/6=-1.5 6月--2月 12月--2月 3.5/2=1.75 -5.5/8=-0.6875 10月--2月 6.5/4=1.625 入市价差 387.50-394.00 387.50-401.00 387.50-406.00 387.50-403.00 387.50-399.50 394.00-401.00 394.00-406.00 394.00-403.00 394.00-399.50 401.00-406.00 401.00-403.00 401.00-399.50 406.00-403.00 406.00-399.50 403.00-399.50 计算结果 -6.5 -13.5 -18.5 -15.5 -12 -7 -12 -9 -5.5 -5 -2 -1.5 3 6.5 3.5 策略月入市价差 10月--12月 4月--6月 -3.25 1.5 4月--8月 -3.375 8月--2月 4月--10月 -3.08 -0.25 4月--12月 -1.94 8月--12月 4月--2月 -1.2 -0.5 6月--8月 -3.5 8月--10月 6月--10月 -3 -2.5 6月--12月 -1.5 6月--2月 12月--2月 1.75 -0.6875 10月--2月 1.625 入市价差 387.50-394.00 387.50-401.00 387.50-406.00 387.50-403.00 387.50-399.50 394.00-401.00 394.00-406.00 394.00-403.00 394.00-399.50 401.00-406.00 401.00-403.00 401.00-399.50 406.00-403.00 406.00-399.50 403.00-399.50 计算结果 -6.5 -13.5 -18.5 -15.5 -12 -7 -12 -9 -5.5 -5 -2 -1.5 3 6.5 3.5 策略入市价差计算结果月入市价差 6月--8月 394.00-401.00 -7 -3.5 4月--8月 387.50-401.00 -13.5 -3.375 4月--6月 387.50-394.00 -6.5 -3.25 4月--10月 387.50-406.00 -18.5 -3.08 6月--10月 394.00-406.00 -12 -3 8月--10月 401.00-406.00 -5 -2.5 4月--12月 387.50-403.00 -15.5 -1.94 6月--12月 394.00-403.00 -9 -1.5 4月--2月 387.50-399.50 -12 -1.2 6月--2月 394.00-399.50 -5.5 -0.6875 8月--12月 401.00-403.00 -2 -0.5 8月--2月 401.00-399.50 -1.5 -0.25 10月--12月 406.00-403.00 3 1.5 10月--2月 406.00-399.50 6.5 1.625 12月--2月 403.00-399.50 3.5 1.75 策略入市价差计算结果月入市价差 6月--8月 394.00-401.00 -7 -3.5 4月--8月 387.50-401.00 -13.5 -3.375 4月--6月 387.50-394.00 -6.5 -3.25 4月--10月 387.50-406.00 -18.5 -3.08 6月--10月 394.00-406.00 -12 -3 8月--1