3-蒙特卡洛模拟衍生品定价1精选.pptxVIP

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3-蒙特卡洛模拟衍生品定价1精选

Matlab金融工具箱的简单使用;3. 蒙特卡洛方法模拟期权定价;1、了解和掌握蒙特卡洛方法模拟欧式期权定价的使用； 2、完成PPT中例题的运算； 3、完成实验报告并提交；（报告要求：独立完成，截图程序操作过程并给出习题答案；命名方式：班级+学号+姓名+报告题目）;蒙特卡洛方法模拟欧式期权定价;第一步:定义blsmc运行子程序；第二步：运行命令blsmc(S0,K,r,T,sigma,Nu)得出期权价格；;第一步：blsmc运行子程序（仅作了解），编写m文件。 function eucall=blsmc(S0,K,r,T,sigma,Nu) randn(‘seed’,0) %定义随机数发生器种子是0，这样可以保证每次模拟的结果相同 nuT=(r-0.5*sigma^2)*T sit=sigma*sqrt(T) discpayoff=exp(-r*T)*max(0,S0*exp(nuT+sit*randn(Nu,1))-K) %期权到期时的现金流 [eucall,varprice,ci]=normfit(discpayoff) %返回期权到期时的现金流的正态分??均值μ 和标准差σ 的参数估计 end ;第二步，在命令窗口输入函数： blsmc(S0,K,r,T,sigma,Nu) 得出期权价格 ;假设股票价格服从几何布朗运动，股票现在价格S(0)=50，欧式期权执行价K=52，无风险利率r=0.1，股票波动的标准差sigma=0.4，期权的到期日T=5/12，试用蒙特卡洛模拟方法计算该期权价格。;（1）建立m文件并运行;（2）输入参数;实验题1;实验题2;实验题3