第十章联立方程计量经济学模型.pptVIP

2、 模型递归型的估计 一般可以用OLS估计 五、有限信息估计法 （一）最小方差比较法 （二）最大似然估计法 思考题 P176页第7题，回答“为什么间接最小二乘法只适用恰好识别的结构模型？” 结构参数矩阵为： Ct It Yt Y t-1 Gt 1 0 - a1 0 0 0 1 -b1 -b2 0 -1 -1 1 0 -1 2.求出被斥变量系数矩阵 1 0 -1 -1 3.验证秩条件 第三节 联立方程模型估计方法 联立方程模型的估计方法分为两大类： 单一方程模型估计方法（有限信息估计方法）： 每次估计模型系统中的一个方程，实现整个联立方程模型的估计。 简单、实用 系统估计方法（完全信息估计方法）： 同时对联立方程模型的全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量。估计性质优良，但是方法复杂（不介绍） 一、OLS估计 1. 适用范围: 递归模型 2. 参数估计值统计性质：具有BLUE 性质 二、间接最小二乘法(ILS) 1.适用范围: 恰好识别的方程 2. 参数估计值统计性质: 对小样本是有偏的,对大样本是渐进无偏的。 3.基本思想：P166页 4.具体步骤 5.例题 三、工具变量法(IV) 1.工具变量方法：对联立方程模型来说，工具变量方法就是以适当的前定（预定）变量为工具代替结构方程中作为解释变量的内生变量，以减少解释变量与随机项的相关性，进而对待估计方程进行OLS估计。 2. 适用范围: 恰好识别的方程，对过度识别方程不是一种有效的估计方法。 3.工具变量法的步骤，P168-169 例题：Y内生变量，X预定（前定）变量 Y1=a1X1+a2X3+a3Y2+u1………（1） Y2=b1X2+b2Y3+u2……………….（2） Y3=Y1+Y2+G…………… （3） Y2与u1 相关，对方程（1）应用工具变量方法： 第一步，选择Y2的合适工具变量Y2* 第二步，分别用每个工具变量去乘结构方程。 X1Y1=a1X12+a2X1X3+a3X1Y2+X1u1 X3Y1=a1X3X1+a2X32+a3X3Y2+X3u1 Y2* Y1=a1 Y2* X1+a2 Y2* X3+a3 Y2* Y2+ Y2* u1 对所有的样本观测值求和得： ?X1iY1i=a1?X1i2+a2?X1iX3+a3?X1iY2i+?X1iu1i ?X3iY1i=a1?X3iX1i+a2?X3i2+a3?X3iY2i+?X3iu1i ?Y2i* Y1i=a1 ?Y2i* X1i+a2? Y2i* X3i+a3 ?Y2i* Y2i+ ?Y2i* u1i 大家注意上式与P41页正规方程的区别，在满足解释变量与随机项无关的假定时， 求正规方程时： ?X1iu1i=?X3iu1i= ?Y2i* u1i =0 则得工具变量方法的正规方程： ?X1iY1i=a1?X1i2+a2?X1iX3i+a3?X1iY2i ?X3iY1i=a1?X3iX1i+a2?X3i2+a3?X3iY2i ?Y2i* Y1i=a1 ?Y2i* X1i+a2? Y2i* X3i+a3 ?Y2i* Y2i 解这个正规方程得： 四、二阶段最小二乘