计量经济学及Stata应用第14章-单位根与协整-计量经济学及Stata应用.pdf

© 陈强，2015 年，《计量经济学及Stata 应用》，高等教育出版社。 第 14 章 单位根与协整 14.1 非平稳序列 如时间序列不平稳，称为“非平稳序列”(non-stationary time series)，包括以下三种情形。 (1) 确定性趋势(deterministic trend) 。考虑以下模型： y  t  (14.1) t 0 1 t 其中，t 为时间趋势(time trend)，t 为时间趋势项。 1 1 两边取期望： E(y )  t (14.2)