养老保险的随机赔偿模型.pdfVIP

维普资讯 应用概率统计 第十九卷 ChineseJourn~ ofAppliedProbability 第四期 2003年 11月 andStatisticsVo1．19No．4Nov．2003 养老保险的随机赔偿模型 木 李泽慧 原俊青 (兰州大学数学系，兰州，730000) 摘 要 本文引入了Hoem模型中的随机普通保险项．利用计数过程的理论和鞅论，得到了状态准备金的计算公式及其 所满足的随机微分方程以及特定环境下的Thiele微分方程，从而计算出个人账户的退休金净赔偿率 ． 关 键 词：Hoem模型，随机赔偿，状态准备金，Thiele微分方程，鞅，计数过程． 学 科 分 类 号 ：O211，F840． §1． 引 言 Hoem[。】在齐次Markov过程寿险模型中给出了确定赔偿下的Thiele微分方程 ．在计数过程的框架下， Ying[】考虑了随机赔偿条件下的Hoem模型 dB(t)=∑Ii(t)bi(t)dt+∑bij(t)dNij(t)， (1) iE-- 西 并计算了bi(t)，bij(t)非随机情况下的状态准备金．其中，b(t)=l(X(t)=J)，I(o)是示性函数； Ⅳ^J(t)= {s t：X(s-)=h，z(s)=J)，h≠J，t 0是计数过程． 保险费和责任准备金的计算是养老保险精算研究中的核心问题．养老保险本质上依赖于人的工作经历过 程，可以用Markov模型来描述．在此基础上，我们试图用Hoem模型刻画其赔偿过程，由此探讨保费和责任 准备金的计算途径和方法 ．但赔偿过程的随机性不仅与所处状态有关，还与基金个人账户的现金值 Q(t)有 关，使得 b{j(t)也成为随机的，这在数学上就大大增加了计算状态准备金的困难．本文着重利用现代随机过 程的理论和方法克服了这一困难，得出了与文 【】相应的结论． 第二部分给出养老保险的Markov模型．第三部分考虑了养老保险的随机赔偿精算模型．利用鞅论，由 过程的马氏性和转移概率及强度矩阵的关系得到了状态准备金的计算公式．通过鞅的构造，得到了准备金所 满足的微分方程，并在一段连续轨道上得到了Thiele微分方程，由此在净保费原理下得到了个人账户的退休 金赔偿率的计算公式． §2． 养老保险的Markov模型 国家自然科学基金 资助 本文2002年5月30 日收到． 维普资讯 应用概率统计 第十九卷 若 令 口 考虑Markov过程 { (t)，t 0)具有上图所示的状态结构，吸收状态集三()={3，4)，记三()={0，l，2)， 从 三 = 三( UE( ． 为了方便数学上的研究，假设x(t)定义在完备的概率空间 (，，P， )上，且有 x(o，)三0． = 转移概率为