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时序法在股市行情技术分析中的应用.pdf
No.2
第23卷第2期 南京理工大学学报V01.23
1皇竺里生垒旦 』Q旦些璺!Q£垒!璺西i堕g堕坠塾!皇塑i!YQ£曼£i竺望!星!坐堕堕塾!堕塾!gY!垒乜!:!里里里
时序法在股市行情技术分析中的应用
方子良。
(南京理工大学制造工程学院,南京210094)
摘要采用时序法进行股市行情技术分析。介绍了时序法的基本原理。以“辽源
得亨”股票为例,在建模的基础上进行了股票曲线的模拟及预测。结果表明,时序
法能比较客观地反映股市行情的真实情况,能正确地判断出这随机过程的正常或
异常状态,能预测股市随机过程的变化趋势。
关键词 时间序列分析法,数学模型;股市行情,技术分析
830.9
分类号o211.61,51.33,F
证券交易所中公布的股市行情,是一个随时间推移而变化的过程。从数理统计学看,是
一系列离散的随机数据。这种按观测的时间顺序依次排列的有序随机数据{X,},f=1,2,
…,N,称为时间序列,亦称为动态数据。从事证券交易的投资者,最关心股市行情,希望能
预先知道所持证券变化趋向,以便及早作出决策,从而获得有限投资最大利润。从技术分析
角度来讲,此并非易事。首先,必须对股市的时间序列进行数学描述,即建立一个确切的数
学模型。然后,根据数学模型预测股市行情的变化规律。这种研究分析方法称为时序法。
1时序模型的概念
对于一个平稳的时间序列,可以建立一个线性的时序模型:
K一西1K一1一函2X£一2一…一西≯t一。=口£+臼1以卜.1+曰2口£一2+…+臼。af一。(1)
式中,五为时间序列,£=1,2,…,N;或为自回归参数,沪1,2,…,N;岛为滑动平均参数,
歹=1,2,…,优;乜:一l,.一,a。一。为优个两两互相独立的白噪声输入,日。为£时刻的白噪声输
入,是一个正态分布,互相独立的变量,其数学表达式为以。~NID(o,仃;),意为均值为零,方
差等于盯i;咒为模型的自回归部分的阶次,m为模型中的滑动平均阶次。这种形式的时序
模型称为(咒,m)阶自回归滑动平均模型,简记为ARMA(祀,优)。(1)式亦可改写为
K=①1K—l+…+西。X卜.。+n£+臼laf一1+…+口。盘卜.。 (2)
它的含义是,在时刻£的输出K是此系统前行一1个输出X一】,墨一2…,五一。和£到£一m
时刻中的m个互相独立的白噪声输入的线性和。对于股市行情分析来讲,也就是预测的股
价是等于已公布于众的前段股价和随机干扰这2种因素的线性综合。作为触之MA(咒,优)
时序模型的2个特例,可以看到:(1)当只=0,产1,2,…,优时,有
X=西】Xr】+西2X£一2+…+垂五一。+口f (3)
本文于1998年3月10日收到
*方子良男55岁副教授
万方数据
150 南京理工大学学报 第23卷第2期
称为阶自回归模型,简记为AR(竹)。(2)当哆=0,歹=1,2,…,咒时,有
X=以£+臼laf一1+臼2口£一2+…+%n£一。 (4)
称为优阶滑动平均模型,简记为m(优)。
2 自回归滑动平均模型ARMA(咒,m)格林函数
对于一个平稳的随机过程,由时序法进行拟合,可得到一个越之凇(挖,m),即挖阶自
。
回归,m阶滑动平均模型,如(2)式所示。现设B为后移算子,即
B墨=K—lB口£=口卜1 (5)
将(2)式表达成如下的形式:
西(B)X=臼(B)口。 (6)
西(B)能展
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