计量经济学(庞皓)第二版课后思考题答案3.pdfVIP

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2017-05-12 发布于天津
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计量经济学(庞皓)第二版课后思考题答案3.pdf

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3.1 若要将一个被解释变量对两个解释变量作线性回归分析： 1）写出总体回归函数和样本回归函数； 2 ）写出回归模型的矩阵表示； 3 ）说明对此模型的古典假定； 4 ）写出回归系数及随机扰动项方差的最小二乘估计式，并说明参数估计式的性质。 1 Y β X β X u 答：）总体回归函数： b1 + 2 2 + 3 3 + ˆ ˆ ˆ ˆ 样本回归函数：Y b + β X + β X 1 2 2 3 3 2 ）写出回归模型的矩阵表示 Y 1 X X L X β u é ù é ùé ù é ù 1 2 1 31 k 1 1 1 ê ú ê úê ú ê ú Y 1 X X L X β u 2 22 32 k 2 2 2 ê ú ê úê ú ê ú + ê M ú ê M M M M úê M ú ê M ú ê ú ê úê ú ê ú Yn 1 X 2 n X 3 n L X kn βk un ë û ë ûë û ë û 3 ）此模型的古典假定：零均值假定；同方差和无自相关假定；随机扰动项与解释变量不相关；无多重共线性假定；随机误差项服从正态分布。 4 ）回归系数最小二乘估计式： 2 y x x - y x x x ˆ å i 2 i å 3 i å i 3 i å 2 i 3 i b2 2 2 2 x x - ( x x ) 2 i 3 i 2 i 3 i å å å 2 y x x - y x x x