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第10章习题解析计量经济学
第十章习题讲解
做单位根检验有个潜规则 先从最复杂的模型开始 如果最复杂的模型说非平稳 那就是非平稳 如果最复杂的模型说平稳 那么要用简单的模型检验 如果所有模型都说是平稳的 那就是平稳的
10.1
答：（1）做利润和红利的连线图
利润图 红利图
从图中可以初步判断，利润和红利都是非平稳的。
（2）首先对利润进行单位根检验，选择有截距项和时间趋势（trend and intercept）
Null
ypothesis: R has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11)
t-Statistic
??Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic
-1.408419
?0.5747
Test critical values:
1% level
-3.507394
5% level
-2.895109
10% level
-2.584738
Null Hypothesis: PFT has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) t-Statistic ??Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.797079 ?0.6978 Test critical values: 1% level -4.066981 5% level -3.462292 10% level -3.157475 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. 可以看到ADF值大于所有临界值且P值很大，所以不能拒绝原假设，即利润是非平稳的。
然后对红利进行单位根检验，选择有截距项和时间趋势，结果如下
Null Hypothesis: I has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) t-Statistic ??Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic ?1.385946 ?0.9989 Test critical values: 1% level -3.510259 5% level -2.896346 10% level -2.585396
Null Hypothesis: BNU has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) t-Statistic ??Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.893559 ?0.1698 Test critical values: 1% level -4.068290 5% level -3.462912 10% level -3.157836 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. 可以看到ADF值大于所有临界值且P值很大，所以不能拒绝原假设，即红利也是非平稳的。
(3)首先对GDP进行平稳性检验，选择只带截距项，结果如下
Null Hypothesis: GDP has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) t-Statistic ??Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.511175 ?0.8829 Test critical values: 1% level -3.509281 5% level -2.8
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