银河银富货币市场基金.doc

银河银富货币市场基金 2017年第1季度报告 2017年3月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2017年4月21日  基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 银河银富货币 场内简称 - 交易代码 150005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年12月20日 11,402,807,492.11份 在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金主要投资于短期金融工具，投资策略的重点是在投资组合的流动性和收益性这两个方面取得平衡。本基金将以价值研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 1. 战略资产配置策略 平均剩余期限控制策略：根据对短期利率走势的判断确定并控制投资组合的平均剩余期限。在预期短期利率上升时，缩短组合的平均期限，以规避资本损失和获得较高的再投资收益；在预期短期利率下降时，延长组合的平均期限，以锁定较高的收益水平。 现金流管理策略：根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的,在保持本基金充分流动性的基础上争取较高收益。 2. 战术资产配置策略 ? 利用金融工程技术，寻找价格低估的投资品种。 把握银行间市场和交易所市场出现的套利机会。 本基金业绩比较基准为银行半年期定期存款利率(税后) 本基金面临的风险与其他开放式基金相同(如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但由于本基金主要投资短期流动性金融工具，上述风险在本基金中存在一定的特殊性，投资本金损失的可能性很小。 银河基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银河银富货币A 银河银富货币B 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 150005 150015 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 380,314,675.33份 11,022,492,816.78份 主要财务指标 2017年1月1日2017年3月31日A 银河银富货币B 本期已实现收益 3,398,809.82 63,151,044.73 2．本期利润3,398,809.82 63,151,044.73 3．期末基金资产净值380,314,675.33 11,022,492,816.78 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现本报告期基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－－过去三个月0.7629% 0.0018% 0.3250% 0.0000% 0.4379% 0.0018% 注：本基金的收益分配是按日结转份额。 银河银富货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－－过去三个月0.8232% 0.0018% 0.3250% 0.0000% 0.4982% 0.0018% 注：本基金的收益分配是按日结转份额 自基金合同生效以来基金累计净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金自合同生效日起6个月为建仓期；至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 基金经理（或基金经理小组）简介 刘铭基金经理2016年12月9日- 6 硕士研究生学历，6年金融行业相关从业经历。曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部，从事固定收益交易、研究与投资相关工作，2016年7月加入我公司固定收益部。杨鑫 基金经理 2016年4月11日 - 7硕士研究生学历，7年证券从业经历。曾就职于东航金戎控股有限责任公司，2010年9月加入银河基金管理有限公司，历任研究部债券研究员、固定收益部债券经理，主要从事债券配置和头寸管理工作。现担任基金经理。 1、上表中任职、离职日期均为我公司做出决定之日；