C16070课后测验场外衍生品100分.docVIP

一、单项选择题 1. 公司X买入债券100万元，而后管理者预期市场利率会下降，于是与公司Y签订了以下条款：每季度末向公司Y支付固定利率并收取浮动利率。该种合约最接近于下列哪种产品形式？????A. 期货合约????B. 远期合约????C. 互换合约????D. 期权合约???? 描述：利率风险 您的答案：未答此题！ 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 2. 以下哪个组合可以合成一份欧式看跌期权？????A. 买入零息债券，买入欧式看涨期权，卖空股票????B. 买入欧式看涨期权，卖空零息债券，卖空股票????C. 卖空股票，买入零息债券，卖出欧式看涨期权????D. 卖空股票，卖出零息债券，卖出欧式看涨期权???? 描述：权益类市场风险的管理工具:组合期权 您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 3. 某投资者以3美元的价格买入一个3个月期限执行价格为30美元的欧式看涨期权，并同时以1美元的价格卖出一个3个月期限执行价格为35美元的欧式看涨期权。如果股票价格等于35美元，这一牛市价差的收益为（ ）。????A. $5????B. $4????C. $3????D. $2???? 描述：权益类市场风险的管理工具：案例（一） 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：