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2017-05-14 发布于湖南
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商业银行管理学作业.doc

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商业银行管理学作业

A银行利率敏感性分析表资产和负债项目 7天 30天 31—90天 91—360天 1年以上总计资产现金和存放同业 100 — — — — 100 可转让证券 200 50 80 110 460 900 工商贷款 750 150 220 170 210 1500 不动产贷款 500 80 80 70 170 900 消费者贷款 150 30 60 130 130 500 银行建筑设备 — — — — 200 200 总资产 1700 310 440 480 1170 4100 负债和资本活期存款 800 100 — — — 900 储蓄存款 50 50 — — — 100 定期存款 100 200 450 150 300 1200 同业拆借 300 100 — — — 400 大额定期存单 550 150 — — — 700 其他负债 — — — — 100 100 资本 — — — — 700 700 总负债 1800 600 450 150 1100 4100 利率敏感资产负债比率 94.4% 51.7% 97.8% 320% 106.4% 银行状况（负债敏感或资产敏感）银行净息差缩减因素（利率上升或下降）假定目前利率敏感资产的利息收益为10%，利率敏感负债的成本为8%，固定利率资产的收益为11%，固定利率负债的成本为9%，如果利率稳定在此水平，各时段银行的净利息收入和净息差如下表： 7天 30天 31—90天 91—360天 1年以上净利息收入（百万元） 83 净息差（%） 2.02 以7天期为例计算如下：净利息收入=0.10*1700+0.11*（4100—1700）—0.08*1800—0.09*（4100—1800）=83（百万元）净息差=83/4100=2.02% 假定利率敏感资产的利息收益和负债的利息成本分别上升至12%和10%，则： 7天 30天 31—90天 91—360天 1年以上净利息收入（百万元）净息差（%）根据上述分析，阐述利率对银行净利息收入的影响？你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。 ============================================================================ 命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中 ==============================================================