基金管理学教学大纲.docVIP

《基金管理学》教学大纲 ? 一、课程基本信息 课 程 编 号 0602522，0605632 其它中文名称 ?证券投资基金学 课程英文名称 ?Management of Investment Fund 课 程 类 别 专业选修课 适 用 专 业 ?金融等相关专业 总 学 36学时其中理论课学时，实验学时 学 ?2 考 核 方 式 闭卷考试 是否读写议课程 ?视学生负担统筹安排 主要任课教师 益智 课 程 简 介 要求学生掌握的一些概念和基础知识掌握的基本思想和方法，培养学生问题的基本思路与能力。 建 议 教 材 李曜．证券投资基金学．（第二版）．清华大学出版社，2004 参 考 [1] 颜寒松基金管理公司投资策略 [2] 杜书明基金绩效衡量:理论与实证研究 二、课程的对象和性质 金融等相关专业学生的专业选修课 三、课程的教学目的和要求 要求学生掌握的一些概念和基础知识掌握的基本思想和方法，培养学生问题的基本思路与能力。 第一章 证券投资基金概述 教学要求： 重点掌握：投资基金的理论分析 一般掌握：投资基金的涵义与特点 一般了解：投资基金的产生与发展、投资基金在国家金融的作用 课时安排：3课时 教学要点： 一、投资基金的涵义 1、Fund 的定义与本质 2、Mutual Fund 与 Unit Trust Fund 3、投资基金与其它金融中介机构 4、投资基金与传统基金的区别 5、投资基金与股票、债券的区别 6、投资基金与信托的联系与区别 二、投资基金的产生与发展 1、投资基金的产生：英国 2、投资基金的发展：90年代的迅速发展 3、投资基金在其它地区的发展 三、投资基金的理论分析 1、风险偏好一致性与信息比较优势 2、商业银行在风险偏好一致性上的不足 3、共同基金风险偏好一致性上的优势 4、对冲基金：风险偏好一致性的最高结合 四、投资基金的特点 1、投资基金的特点 2、投资基金的局限性 五、投资基金的分类 1、证券投资基金 2、产业投资基金 六、投资基金在国家金融中的作用 第二章 投资基金的类型与组织 教学要求： 重点掌握：投资基金的分类和类型 一般掌握：投资基金的组织结构 一般了解：投资基金的设立 课时安排：3课时 教学要点： 一、证券投资基金的分类 1、公司型基金 2、契约型基金 3、封闭式基金 4、开放式基金 二、投资基金的类型 1、按投资对象分： 2、按投资目的分： 3、按筹、投资地域分： 4、其它几种重要基金类型简介 三、投资基金的设立 1、设立申请 2、公布基金章程 3、发行基金证券 4、基金证券的交易 5、投资基金的终止 四、投资基金的组织结构 1、投资人 2、基金管理人 3、基金托管人 第三章 基金的投资管理 教学要求： 重点掌握：基金收益的计算与分配、投资范围与限制 一般掌握：投资基金管理的内容与目标 一般了解：基金的投资计划 课时安排：4课时 教学要点： 一、基金投资管理的内容 1、基金的日常管理 2、基金资产管理 3、基金收益管理 4、基金投资决策管理 二、基金收益的计算与分配 1、基金的收益与来源 2、投资基金的费用 3、投资基金的报酬分析 4、业绩报酬的敏感度分析 三、投资基金的目标 1、投资目标 2、投资目标的市场定位 四、投资范围与限制 1、投资范围的限制 2、投资规模的限制 3、投资业务与方法上的限制 五、基金的投资计划 第四章 基金组合的管理 教学要求： 重点掌握：投资组合的定量决策、管理策略 一般掌握：基金的区位投资管理 一般了解：投资基金与市场动荡 课时安排：4课时 教学要点： 一、基金的品种组合：股票、债券等 二、基金的期限管理：几种期限结构 三、基金的区位投资管理 1、基金的区位组合 2、区位组合应考虑的问题 3、各国资本市场存在的结构性问题 4、基金在新兴市场投资的动因 四、投资组合的定量决策 1、风险定量决策 2、收益定量决策 五、基金组合的管理策略 1、投资组合的消极式管理 2、投资组合的积极式管理 六、基金投资与市场动荡 1、基金在新兴市场的投资组合 2、新兴市场投资与市场动荡 第五章 基金的价格与绩效 教学要求： 重点掌握：基金绩效的评估 一般掌握：折价交易、投资基金的资产净值 一般了解：基金的价格 课时安排：4课时 教学要点： 一、发行价格 二、交易价格 三、基金价格与股市的联动关系 四、影响基金价格的因素：折价交易 五、