加权最小二乘法(WLS) - 浙江工商大学金融学院.docVIP

加权最小二乘法(WLS) 如果模型被检验证明存在异方差性，则需要发展新的方法估计模型，最常用的方法是加权最小二乘法。 加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用普通最小二乘法估计其参数。下面先看一个例子。 原模型：， 如果在检验过程中已经知道： , 即随机误差项的方差与解释变量之间存在相关性，模型存在异方差。那么可以用去除原模型，使之变成如下形式的新模型： 在该模型中，存在 (4.2.1) 即同方差性。于是可以用普通最小二乘法估计其参数，得到