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计量经济学第八章第5、8题答案
第8章练习5
证明:对方程两边同时减去，得：
然后对该式等号右边加上再减去一个，得：
将第二个方程代入，得：
其中，，，
第8章练习8
下表给出了1978~2007年中国货物进出口额的自然对数序列。
年份 LX LM 年份 LX LM 1978 4.5799 4.6904 1993 6.8215 6.9466 1979 4.9171 5.0543 1994 7.0985 7.0528 1980 5.1996 5.2993 1995 7.3051 7.1860 1981 5.3941 5.3945 1996 7.3202 7.2358 1982 5.4081 5.2622 1997 7.5109 7.2610 1983 5.4040 5.3655 1998 7.5159 7.2459 1984 5.5661 5.6135 1999 7.5752 7.4128 1985 5.6113 6.0462 2000 7.8208 7.7191 1986 5.7346 6.0617 2001 7.8865 7.7979 1987 5.9774 6.0687 2002 8.0883 7.9901 1988 6.1637 6.3148 2003 8.3853 8.3255 1989 6.2642 6.3825 2004 8.6883 8.6327 1990 6.4312 6.2795 2005 8.9385 8.7947 1991 6.5780 6.4582 2006 9.1788 8.9765 1992 6.7445 6.6920 2007 9.4074 9.1653 解：根据Eview软件操作得：对1978-2007年中国货物进、出口额的自然对数系列LX， LM的单位根检验分别如下：
对LX的单位根检验：
Null Hypothesis: LX has a unit root Exogenous: None Lag Length: 2 (Fixed) t-Statistic ??Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic ?3.660835 ?0.9998 Test critical values: 1% level -2.653401 5% level -1.953858 10% level -1.609571 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LX) Method: Least Squares Date: 05/28/11 Time: 12:13 Sample (adjusted): 1981 2007 Included observations: 27 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? LX(-1) 0.022104 0.006038 3.660835 0.0012 D(LX(-1)) 0.089362 0.198210 0.450844 0.6561 D(LX(-2)) -0.056822 0.179525 -0.316512 0.7544 R-squared 0.165948 ????Mean dependent var 0.155844 Adjusted R-squared 0.096444 ????S.D. dependent var 0.094091 S.E. of regression 0.089439 ????Akaike info criterion -1.886086 Sum squared resid 0.191983 ????Schwarz criterion -1.742104 Log likelihood 28.46216 ????Hannan-Quinn criter. -1.843273 Durbin-Watson stat 2.075404 根据上表得”Augmented Dickey-Fuller test statistics”的数值为?3.66083
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