Lingo、管理定量分析.pdf

Lingo 常用案例 1.某银行经理计划用一笔资金进行有价证劵的投资，可供购进的证劵及其信用等 级、到期年限、收益如表所示。按照规定，市政证劵的收益可以免税，其他证券 的收益需按50%的税率纳税。此外还有以下限制： 政府及代办机构的证劵总共至少要购进400 万元； 所购证劵的平均信用等级不超过1.4 （信用等级数字越小，信用程度越高）； 所购证券的平均到期年限不超过5 年。 （1） 若该经理有1000 万元资金，应如何投资？ （2 ） 如果能够以2.75% 的利率借到不超过100 万元资金，该经理应如何操作？ （3 ） 在1000 万元资金情况下，若证券A 的税前收益增加为4.5% ，投资应否改 变？若证劵C 的税前收益减少为4.8% ，投资应否改变？ 证券名称 证券种类 信用等级 到期年限 到期税前收益/% A 市政 2 9 4.3 B 代办机构 2 15 5.4 C 政府 1 4 5 D 政府 1 3 4.4 E 市政 5 2 4.5 Lingo 程序 问题一： model: sets: s/1..5/:a,b,c,x; endsets data: a=2 2 1 1 5; b=9 15 4 3 2; c=4.3 5.4 5.0 4.4 4.5; enddata max=@sum(s:x*c/100)-0.5*(x(2)*c(2)+x(3)*c(3)+x(4)*c(4))/100; 1.4*@sum(s:x)=@sum(s:a*x); 5*@sum(s:x)=@sum(s:b*x); x(2)+x(3)+x(4)=400; @sum(s:x)=1000; 1 end 程序执行结果如下 Global optimal solution found. Objective value: 29.83636 Total solver iterations: 4 Variable Value Reduced Cost A( 1) 2.000000 0.000000 A( 2) 2.000000 0.000000 A( 3) 1.000000 0.000000 A( 4) 1.000000 0.000000 A( 5) 5.000000 0.000000 B( 1) 9.000000 0.000000 B( 2) 15.00000 0.000000 B( 3) 4.000000 0.000000 B( 4) 3.000000 0.000000